PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с PHEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -2.35% vs 16.41% for PHEQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 5.93%.

KPRO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-2.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и PHEQ

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.17%7.79%12.68%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%12.02%

Correlation

The correlation between KPRO and PHEQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.28

The correlation between KPRO and PHEQ shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KPRO и PHEQ

Секторы
KPRO
PHEQ

Коммуникационные услуги

40.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

38.4%
10.2%

Здравоохранение

6.9%
8.6%

Недвижимость

4.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.0%

Технологии

3.6%
35.4%

Финансовые услуги

2.0%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.7%

Промышленность

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
PHEQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
PHEQ
10.2%

Здравоохранение

KPRO
6.9%
PHEQ
8.6%

Недвижимость

KPRO
4.8%
PHEQ
1.6%

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
PHEQ
5.0%

Технологии

KPRO
3.6%
PHEQ
35.4%

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
PHEQ
11.3%

Сырьевые материалы

KPRO

-

PHEQ
1.7%

Энергетика

KPRO

-

PHEQ
3.7%

Промышленность

KPRO

-

PHEQ
8.3%

Коммунальные услуги

KPRO

-

PHEQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Доходность на риск

KPRO vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.69

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
4.03

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.53

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.87

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

17.69

-18.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PHEQ равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.69

-2.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.81

-1.00

Просадки

Сравнение просадок KPRO и PHEQ

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.96%, примерно равная максимальной просадке PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-12.55%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-4.26%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

0.00%

-11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.97%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

0.93%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и PHEQ

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.06%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

4.57%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

6.13%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

8.61%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

8.61%

-0.79%

Сравнение комиссий KPRO и PHEQ

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и PHEQ

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности PHEQ в 1.02%

ПозицияTTM202520242023
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.80%2.65%3.70%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and PHEQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPRO has higher volatility (2.70%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.96% vs PHEQ's -12.55%.

On 1-year performance, PHEQ leads with 16.41% vs -2.35% for KPRO. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 16.41% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KPRO has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.02% for PHEQ.

They also come from different issuers: KraneShares and Parametric. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.29% for PHEQ.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор