Сравнение KPRO с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
KPRO и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.74% | 7.79% | 12.68% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
KPRO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и PHEQ
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
KPRO vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
KPRO
PHEQ
Сравнение KPRO c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.23 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.83 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.73 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 8.89 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.23 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.53 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и PHEQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и PHEQ
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и PHEQ
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -12.55% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -7.85% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -2.24% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.02% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.53% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и PHEQ
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.18%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.90% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 4.84% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 10.66% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 8.78% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 8.78% | -0.94% |