PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KPRO с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KPRO и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью 7.29%.


KPRO

1 день
-0.27%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
-3.62%
С начала года
-3.76%
1 год
-3.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.21%

FLJJ

1 день
0.01%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
6.87%
С начала года
7.29%
1 год
12.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$53.18K$36.75K$41.11K
$36.60K$27.61K$124.83K

Сравнение доходности по годам KPRO и FLJJ


Correlation

The correlation between KPRO and FLJJ is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

KPRO vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 88
Ранг коэф-та Мартина

FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KPRO c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KPROFLJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.54

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.29

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

17.06

-17.46

KPRO vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KPRO и FLJJ

Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и FLJJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KPROFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-6.91%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-3.86%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

0.00%

-10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.75%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

0.74%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и FLJJ

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.49%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KPROFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.71%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

3.98%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

4.71%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

6.14%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

6.14%

+1.52%

Сравнение комиссий KPRO и FLJJ

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и FLJJ

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


KPRO and FLJJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJJ has higher volatility (1.71%) compared to KPRO (1.49%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs FLJJ's -6.91%.

On 1-year performance, FLJJ leads with 12.63% vs -3.07% for KPRO. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLJJ has performed better with a 12.63% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KPRO has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for FLJJ.

They also come from different issuers: KraneShares and Allianz. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.74% for FLJJ.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и FLJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор