Сравнение KPRO с FLJJ
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -3.07% vs 12.63% for FLJJ. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for FLJJ.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и FLJJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью 7.29%.
KPRO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- -3.76%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.21%
FLJJ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 6.87%
- С начала года
- 7.29%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.18K | $36.75K | $41.11K | |
| $36.60K | $27.61K | $124.83K |
Сравнение доходности по годам KPRO и FLJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.76% | 7.79% | 11.98% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 7.29% | 11.35% | 13.07% |
Correlation
The correlation between KPRO and FLJJ is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. FLJJ — Ранг доходности на риск
KPRO
FLJJ
Сравнение KPRO c FLJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | FLJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.54 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.29 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 17.06 | -17.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и FLJJ
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и FLJJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -6.91% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -3.86% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | 0.00% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -0.75% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 0.74% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и FLJJ
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.49%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.71% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 3.98% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 4.71% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 6.14% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 6.14% | +1.52% |
Сравнение комиссий KPRO и FLJJ
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и FLJJ
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.76% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and FLJJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLJJ has higher volatility (1.71%) compared to KPRO (1.49%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs FLJJ's -6.91%.
On 1-year performance, FLJJ leads with 12.63% vs -3.07% for KPRO. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLJJ has performed better with a 12.63% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for FLJJ.
They also come from different issuers: KraneShares and Allianz. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.74% for FLJJ.
FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и FLJJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор