Сравнение KPRO с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
KPRO и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.74% | 7.79% | 12.68% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
KPRO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и CAOS
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
KPRO vs. CAOS — Ранг доходности на риск
KPRO
CAOS
Сравнение KPRO c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.63 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.90 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.85 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 1.40 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.63 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и CAOS составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и CAOS
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и CAOS
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -3.60% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -3.60% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -0.93% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.90% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.18% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и CAOS
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 0.74% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 1.31% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 4.68% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 4.37% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 4.37% | +3.47% |