PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и CAOS

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%4.83%

Correlation

The correlation between KPRO and CAOS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

-0.07

The correlation between KPRO and CAOS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KPRO и CAOS

Секторы
KPRO
CAOS

Коммуникационные услуги

40.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

38.4%
10.0%

Здравоохранение

6.9%
9.6%

Недвижимость

4.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.4%

Технологии

3.6%
33.1%

Финансовые услуги

2.0%
12.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

4.1%

Промышленность

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

KPRO
6.9%
CAOS
9.6%

Недвижимость

KPRO
4.8%
CAOS
2.0%

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
CAOS
5.4%

Технологии

KPRO
3.6%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
CAOS
12.4%

Сырьевые материалы

KPRO

-

CAOS
1.9%

Энергетика

KPRO

-

CAOS
4.1%

Промышленность

KPRO

-

CAOS
8.5%

Коммунальные услуги

KPRO

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

KPRO vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.24

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.98

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.49

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

6.22

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.24

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.21

-0.40

Просадки

Сравнение просадок KPRO и CAOS

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.92%

-3.60%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-0.76%

-11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-1.07%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-0.90%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

0.30%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и CAOS

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.26%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

1.03%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

1.52%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

4.26%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

4.26%

+3.57%

Сравнение комиссий KPRO и CAOS

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и CAOS

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and CAOS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPRO has higher volatility (2.71%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.88% vs -1.92% for KPRO. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.88% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KPRO has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for CAOS.

They also come from different issuers: KraneShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор