Сравнение KPRO с CAOS
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs 1.82% for CAOS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.55% | 4.88% |
Correlation
The correlation between KPRO and CAOS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. CAOS — Ранг доходности на риск
KPRO
CAOS
Сравнение KPRO c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.41 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 5.44 | -5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и CAOS
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -3.89% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -0.76% | -12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -1.08% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.92% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 0.34% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и CAOS
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.48% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 1.09% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 1.55% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 4.20% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 4.20% | +3.50% |
Сравнение комиссий KPRO и CAOS
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и CAOS
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and CAOS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (1.34%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.82% vs -3.39% for KPRO. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.82% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for CAOS.
They also come from different issuers: KraneShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор