Сравнение KPRO с CAOS
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -5.14% vs 1.78% for CAOS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.79%.
KPRO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.26% | 7.79% | 11.98% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.79% | 2.55% | 4.88% |
Correlation
The correlation between KPRO and CAOS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. CAOS — Ранг доходности на риск
KPRO
CAOS
Сравнение KPRO c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.36 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.68 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и CAOS
Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -3.89% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -0.76% | -12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -1.09% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.92% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 0.31% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и CAOS
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.33% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 1.05% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 1.50% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 4.23% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 4.23% | +3.54% |
Сравнение комиссий KPRO и CAOS
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и CAOS
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and CAOS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (1.48%) compared to CAOS (0.33%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.98% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.78% vs -5.14% for KPRO. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.78% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for CAOS.
They also come from different issuers: KraneShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор