PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KONG с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с XSHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KONG (Formidable Fortress ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - KONG is a Equity Hedged fund actively managed by Formidable, while XSHD is a Dividend fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. KONG is actively managed, while XSHD is passively managed. Over the past 5 years, KONG returned 5.73%/yr vs -3.07%/yr for XSHD. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KONG charges 0.89%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности KONG и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 14.91%.

KONG

1 день
0.21%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
6.59%
С начала года
6.95%
1 год
8.70%
3 года*
8.91%
5 лет*
5.73%
10 лет*
—
Всё время*
5.96%

XSHD

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.57%
С начала года
14.91%
1 год
14.49%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
Всё время*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KONG

Formidable Fortress ETF
$10.55K$8.89K$25.42K

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
$437.07K$388.94K$464.98K

Сравнение доходности по годам KONG и XSHD

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		6.95%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.15%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		14.91%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%1.73%

Correlation

The correlation between KONG and XSHD is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.66

The correlation between KONG and XSHD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KONG и XSHD

Секторы
KONG
XSHD

Технологии

31.3%

-

Промышленность

14.4%
10.5%

Здравоохранение

13.1%
0.6%

Финансовые услуги

7.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

7.3%
4.2%

Недвижимость

5.7%
40.3%

Энергетика

5.5%
7.6%

Сырьевые материалы

4.7%
6.7%

Потребительский циклический сектор

2.8%
4.6%

Коммунальные услуги

2.4%
11.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
12.1%

Технологии

KONG
31.3%
XSHD

-

Промышленность

KONG
14.4%
XSHD
10.5%

Здравоохранение

KONG
13.1%
XSHD
0.6%

Финансовые услуги

KONG
7.7%
XSHD
0.1%

Коммуникационные услуги

KONG
7.3%
XSHD
4.2%

Недвижимость

KONG
5.7%
XSHD
40.3%

Энергетика

KONG
5.5%
XSHD
7.6%

Сырьевые материалы

KONG
4.7%
XSHD
6.7%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.8%
XSHD
4.6%

Коммунальные услуги

KONG
2.4%
XSHD
11.5%

Потребительский защитный сектор

KONG
2.1%
XSHD
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EJANKONG с EELVKONG с FLLVKONG с QLVDKONG с IDLV
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

KONG vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KONG c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONGXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.98

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.55

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

3.87

-0.04

KONG vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSHD равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KONG и XSHD

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-49.53%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-10.51%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-20.77%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-34.67%

+16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.98%

+19.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-16.44%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.75%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и XSHD

Текущая волатильность для Formidable Fortress ETF (KONG) составляет 3.54%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что KONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.66%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.25%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

14.86%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

18.79%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

22.14%

-7.64%

Сравнение комиссий KONG и XSHD

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и XSHD

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XSHD в 4.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KONG
Formidable Fortress ETF		0.34%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.88%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

KONG and XSHD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (4.66%) compared to KONG (3.54%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, KONG leads with 5.73% vs -3.07% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, KONG has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KONG has performed better with a 5.73% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

XSHD has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.34% for KONG.

KONG is categorized as Equity Hedged, while XSHD is Dividend. They also come from different issuers: Formidable and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.30% for XSHD.

XSHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор