Сравнение KONG с XCLR
KONG (Formidable Fortress ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. KONG is actively managed, while XCLR is passively managed. Over the past 3 years, KONG returned 8.91%/yr vs 13.80%/yr for XCLR. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KONG charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.
Доходность
Сравнение доходности KONG и XCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KONG показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 5.02%.
KONG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.96%
XCLR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.55K | $8.89K | $25.42K | |
| $29.19K | $56.96K | $34.20K |
Сравнение доходности по годам KONG и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 6.95% | 6.56% | 9.67% | 12.71% | -9.63% | 2.85% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 5.02% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.30% |
Correlation
The correlation between KONG and XCLR is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between KONG and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KONG и XCLR
Секторы
KONG
XCLR
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Технологии
KONG
XCLR
Промышленность
KONG
XCLR
Здравоохранение
KONG
XCLR
Финансовые услуги
KONG
XCLR
Коммуникационные услуги
KONG
XCLR
Недвижимость
KONG
XCLR
Энергетика
KONG
XCLR
Сырьевые материалы
KONG
XCLR
Потребительский циклический сектор
KONG
XCLR
Коммунальные услуги
KONG
XCLR
Потребительский защитный сектор
KONG
XCLR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KONG vs. XCLR — Ранг доходности на риск
KONG
XCLR
Сравнение KONG c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KONG | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 5.66 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KONG и XCLR
Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и XCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KONG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -14.63% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -8.29% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -12.46% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.56% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.09% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KONG и XCLR
Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KONG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.18% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 6.29% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 8.70% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 10.38% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 10.38% | +4.12% |
Сравнение комиссий KONG и XCLR
KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KONG и XCLR
Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XCLR в 12.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 0.34% | 0.37% | 0.78% | 0.69% | 0.49% | 0.12% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.51% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
KONG and XCLR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KONG has higher volatility (3.54%) compared to XCLR (3.18%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs XCLR's -14.63%.
On 3-year performance, XCLR leads with 13.80% vs 8.91% for KONG. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XCLR has performed better with a 13.80% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.
XCLR has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 0.34% for KONG.
They also come from different issuers: Formidable and Global X. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.25% for XCLR.
XCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KONG и XCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор