PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KONG с SHUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с SHUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KONG (Formidable Fortress ETF) and SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, KONG returned 8.70% vs 19.20% for SHUS. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KONG charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for SHUS.

Доходность

Сравнение доходности KONG и SHUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у SHUS с доходностью 13.15%.

KONG

1 день
0.21%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
6.59%
С начала года
6.95%
1 год
8.70%
3 года*
8.91%
5 лет*
5.73%
10 лет*
—
Всё время*
5.96%

SHUS

1 день
-0.08%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
8.13%
С начала года
13.15%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KONG

Formidable Fortress ETF
$10.55K$8.89K$25.42K

SHUS

Stratified LargeCap Hedged ETF
$379.58$469.81$2.76K

Сравнение доходности по годам KONG и SHUS

2026 (YTD)20252024
KONG
Formidable Fortress ETF		6.95%6.56%-0.12%
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		13.15%10.89%-2.65%

Correlation

The correlation between KONG and SHUS is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.76

The correlation between KONG and SHUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KONG и SHUS

Секторы
KONG
SHUS

Технологии

31.3%
15.9%

Промышленность

14.4%
10.7%

Здравоохранение

13.1%
12.7%

Финансовые услуги

7.7%
10.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
6.3%

Недвижимость

5.7%
3.5%

Энергетика

5.5%
6.0%

Сырьевые материалы

4.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

2.8%
13.2%

Коммунальные услуги

2.4%
6.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
12.8%

Технологии

KONG
31.3%
SHUS
15.9%

Промышленность

KONG
14.4%
SHUS
10.7%

Здравоохранение

KONG
13.1%
SHUS
12.7%

Финансовые услуги

KONG
7.7%
SHUS
10.4%

Коммуникационные услуги

KONG
7.3%
SHUS
6.3%

Недвижимость

KONG
5.7%
SHUS
3.5%

Энергетика

KONG
5.5%
SHUS
6.0%

Сырьевые материалы

KONG
4.7%
SHUS
2.2%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.8%
SHUS
13.2%

Коммунальные услуги

KONG
2.4%
SHUS
6.4%

Потребительский защитный сектор

KONG
2.1%
SHUS
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Stratified LargeCap Hedged ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EJANKONG с EELVKONG с FLLVKONG с QLVDKONG с IDLV
Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с RLYSHUS с SMMUSHUS с GDMASHUS с FVC

Доходность на риск

KONG vs. SHUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KONG c SHUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONGSHUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.92

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.80

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.77

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

10.01

-6.17

KONG vs. SHUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SHUS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и SHUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KONG и SHUS

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки SHUS в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и SHUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGSHUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-14.09%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-6.95%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-2.46%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.92%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и SHUS

Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGSHUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.07%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

7.46%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

10.08%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

12.41%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

12.41%

+2.09%

Сравнение комиссий KONG и SHUS

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SHUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и SHUS

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SHUS в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		0.34%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		1.21%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KONG and SHUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KONG has higher volatility (3.54%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs SHUS's -14.09%.

On 1-year performance, SHUS leads with 19.20% vs 8.70% for KONG. On fees, SHUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 19.20% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

SHUS has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.34% for KONG.

They also come from different issuers: Formidable and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.79% for SHUS.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и SHUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор