PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с QLVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с QLVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KONG (Formidable Fortress ETF) and QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds. KONG is actively managed, while QLVE is passively managed. Over the past 3 years, KONG returned 9.34%/yr vs 18.46%/yr for QLVE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KONG charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for QLVE.

Доходность

Сравнение доходности KONG и QLVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у QLVE с доходностью 18.06%.

KONG

1 день
-0.02%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.53%
1 год
7.33%
3 года*
9.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и QLVE

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		2.62%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%10.17%8.53%-13.10%-1.07%

Correlation

The correlation between KONG and QLVE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.52

The correlation between KONG and QLVE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KONG и QLVE

Секторы
KONG
QLVE

Технологии

33.1%
59.6%

Промышленность

15.7%
7.1%

Здравоохранение

13.3%
7.6%

Финансовые услуги

9.3%
38.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
18.4%

Недвижимость

6.1%
0.1%

Энергетика

5.0%
7.2%

Сырьевые материалы

3.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

2.9%
10.4%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Технологии

KONG
33.1%
QLVE
59.6%

Промышленность

KONG
15.7%
QLVE
7.1%

Здравоохранение

KONG
13.3%
QLVE
7.6%

Финансовые услуги

KONG
9.3%
QLVE
38.5%

Коммуникационные услуги

KONG
7.7%
QLVE
18.4%

Недвижимость

KONG
6.1%
QLVE
0.1%

Энергетика

KONG
5.0%
QLVE
7.2%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
QLVE
5.5%

Потребительский защитный сектор

KONG
3.4%
QLVE
10.8%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.9%
QLVE
10.4%

Коммунальные услуги

KONG

-

QLVE
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с QLVD
Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO

Доходность на риск

KONG vs. QLVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c QLVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KONGQLVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.10

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.99

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.98

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

11.97

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KONG vs. QLVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа QLVE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и QLVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KONGQLVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.10

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок KONG и QLVE

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и QLVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGQLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-29.96%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-11.60%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-13.29%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.29%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-8.29%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.88%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и QLVE

Текущая волатильность для Formidable Fortress ETF (KONG) составляет 2.26%, в то время как у FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что KONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGQLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

6.82%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

14.82%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

16.46%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

13.48%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

15.79%

-1.20%

Сравнение комиссий KONG и QLVE

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QLVE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и QLVE

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QLVE в 2.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%

Часто задаваемые вопросы

KONG and QLVE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.82%) compared to KONG (2.26%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs QLVE's -29.96%.

On 3-year performance, QLVE leads with 18.46% vs 9.34% for KONG. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KONG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLVE has performed better with a 18.46% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

QLVE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.36% for KONG.

They also come from different issuers: Formidable Asset Management and Northern Trust. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.40% for QLVE.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и QLVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор