Сравнение KONG с QLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable Fortress ETF (KONG) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV).
KONG и QLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KONG - это активно управляемый фонд от Formidable Asset Management. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности KONG и QLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KONG и QLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | -3.31% | 6.56% | 9.67% | 12.71% | -9.63% | 5.07% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.10% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, KONG показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 0.10%.
KONG
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLV
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KONG и QLV
KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.
Доходность на риск
KONG vs. QLV — Ранг доходности на риск
KONG
QLV
Сравнение KONG c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KONG | QLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.31 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.19 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 6.18 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KONG | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между KONG и QLV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KONG и QLV
Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QLV в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 0.38% | 0.37% | 0.78% | 0.69% | 0.49% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок KONG и QLV
Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и QLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KONG | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -33.71% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -9.75% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -4.29% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -4.08% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.88% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KONG и QLV
Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KONG | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.18% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 5.81% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 12.74% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 12.73% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.75% | -2.03% |