PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с QLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KONG (Formidable Fortress ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds. KONG is actively managed, while QLV is passively managed. Over the past 3 years, KONG returned 9.34%/yr vs 15.41%/yr for QLV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KONG charges 0.89%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности KONG и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 5.97%.

KONG

1 день
-0.02%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.53%
1 год
7.33%
3 года*
9.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLV

1 день
0.46%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.97%
6 месяцев
5.95%
1 год
14.78%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и QLV

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		2.62%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.97%12.28%18.08%13.71%-9.97%10.09%

Correlation

The correlation between KONG and QLV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.82

The correlation between KONG and QLV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KONG и QLV

Секторы
KONG
QLV

Технологии

33.1%
28.6%

Промышленность

15.7%
6.3%

Здравоохранение

13.3%
12.7%

Финансовые услуги

9.3%
12.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.4%

Недвижимость

6.1%
1.7%

Энергетика

5.0%
5.8%

Сырьевые материалы

3.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

2.9%
6.8%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

KONG
33.1%
QLV
28.6%

Промышленность

KONG
15.7%
QLV
6.3%

Здравоохранение

KONG
13.3%
QLV
12.7%

Финансовые услуги

KONG
9.3%
QLV
12.3%

Коммуникационные услуги

KONG
7.7%
QLV
8.4%

Недвижимость

KONG
6.1%
QLV
1.7%

Энергетика

KONG
5.0%
QLV
5.8%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
QLV
2.4%

Потребительский защитный сектор

KONG
3.4%
QLV
8.5%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.9%
QLV
6.8%

Коммунальные услуги

KONG

-

QLV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с QLVD
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV

Доходность на риск

KONG vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KONGQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.94

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.81

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.40

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

10.19

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KONG vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа QLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KONGQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.94

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.69

-0.33

Просадки

Сравнение просадок KONG и QLV

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-33.71%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-6.19%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-12.05%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.36%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.00%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.45%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и QLV

Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.64%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

5.35%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

7.66%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

12.64%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

16.56%

-1.97%

Сравнение комиссий KONG и QLV

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и QLV

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QLV в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.51%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%

Часто задаваемые вопросы

KONG and QLV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KONG has higher volatility (2.26%) compared to QLV (1.64%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs QLV's -33.71%.

On 3-year performance, QLV leads with 15.41% vs 9.34% for KONG. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLV has performed better with a 15.41% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

QLV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.36% for KONG.

They also come from different issuers: Formidable Asset Management and Northern Trust. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.22% for QLV.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор