PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KONG (Formidable Fortress ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. KONG is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 3 years, KONG returned 9.63%/yr vs 9.64%/yr for LVHD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KONG charges 0.89%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности KONG и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

KONG

1 день
0.38%
1 месяц
1.88%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.36%
1 год
7.65%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и LVHD

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		3.01%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%10.87%

Correlation

The correlation between KONG and LVHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.62

Over the past year, the correlation between KONG and LVHD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KONG и LVHD

Секторы
KONG
LVHD

Технологии

33.1%
5.9%

Промышленность

15.7%
4.6%

Здравоохранение

13.3%
4.6%

Финансовые услуги

9.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.8%

Недвижимость

6.1%
15.0%

Энергетика

5.0%
6.7%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%
18.5%

Потребительский циклический сектор

2.9%
6.8%

Коммунальные услуги

-

25.5%

Технологии

KONG
33.1%
LVHD
5.9%

Промышленность

KONG
15.7%
LVHD
4.6%

Здравоохранение

KONG
13.3%
LVHD
4.6%

Финансовые услуги

KONG
9.3%
LVHD
8.6%

Коммуникационные услуги

KONG
7.7%
LVHD
3.8%

Недвижимость

KONG
6.1%
LVHD
15.0%

Энергетика

KONG
5.0%
LVHD
6.7%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
LVHD

-

Потребительский защитный сектор

KONG
3.4%
LVHD
18.5%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.9%
LVHD
6.8%

Коммунальные услуги

KONG

-

LVHD
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с QLVD
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

KONG vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KONGLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.15

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.70

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.77

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

4.49

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KONG vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KONGLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.15

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Просадки

Сравнение просадок KONG и LVHD

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-37.32%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-6.17%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-14.29%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-4.37%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.05%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.43%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и LVHD

Текущая волатильность для Formidable Fortress ETF (KONG) составляет 2.25%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что KONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.89%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

6.61%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

9.53%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

12.87%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

15.50%

-0.91%

Сравнение комиссий KONG и LVHD

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и LVHD

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

KONG and LVHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to KONG (2.25%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs LVHD's -37.32%.

On 3-year performance, LVHD leads with 9.64% vs 9.63% for KONG. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, KONG has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LVHD has performed better with a 9.64% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.36% for KONG.

They also come from different issuers: Formidable Asset Management and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор