PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KONG с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с FDLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KONG (Formidable Fortress ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. KONG is actively managed, while FDLO is passively managed. Over the past 3 years, KONG returned 8.14%/yr vs 13.58%/yr for FDLO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KONG charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности KONG и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у FDLO с доходностью 6.38%.

KONG

1 день
0.18%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
1.80%
С начала года
3.78%
1 год
6.69%
3 года*
8.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLO

1 день
0.70%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
4.91%
С начала года
6.38%
1 год
13.60%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и FDLO

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		3.78%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.15%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		6.38%11.77%16.06%16.38%-10.38%8.79%

Correlation

The correlation between KONG and FDLO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between KONG and FDLO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KONG и FDLO

Секторы
KONG
FDLO

Технологии

35.2%
35.5%

Промышленность

16.8%
8.3%

Здравоохранение

12.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.6%

Финансовые услуги

7.7%
12.1%

Недвижимость

5.8%
2.2%

Энергетика

5.4%
3.2%

Сырьевые материалы

3.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.6%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

KONG
35.2%
FDLO
35.5%

Промышленность

KONG
16.8%
FDLO
8.3%

Здравоохранение

KONG
12.4%
FDLO
9.6%

Коммуникационные услуги

KONG
8.3%
FDLO
10.6%

Финансовые услуги

KONG
7.7%
FDLO
12.1%

Недвижимость

KONG
5.8%
FDLO
2.2%

Энергетика

KONG
5.4%
FDLO
3.2%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
FDLO
1.7%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.7%
FDLO
10.1%

Потребительский защитный сектор

KONG
2.1%
FDLO
4.6%

Коммунальные услуги

KONG

-

FDLO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с EJANKONG с FLLVKONG с IDLVKONG с QLVD
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FTLSFDLO с FMIL

Доходность на риск

KONG vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONGFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.53

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.16

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.92

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

7.77

-4.81

KONG vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FDLO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KONG и FDLO

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-34.35%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-7.13%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-13.68%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.36%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.75%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и FDLO

Formidable Fortress ETF (KONG) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеют волатильность 3.31% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.19%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

6.95%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

8.95%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

13.11%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

15.45%

-0.93%

Сравнение комиссий KONG и FDLO

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и FDLO

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FDLO в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.39%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
KONG
Formidable Fortress ETF		0.35%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KONG and FDLO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KONG has higher volatility (3.31%) compared to FDLO (3.19%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs FDLO's -34.35%.

On 3-year performance, FDLO leads with 13.58% vs 8.14% for KONG. On fees, FDLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLO has performed better with a 13.58% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

FDLO has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.35% for KONG.

They also come from different issuers: Formidable Asset Management and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.15% for FDLO.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор