PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KONG (Formidable Fortress ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - KONG is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Formidable Asset Management, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, KONG returned 9.34%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KONG charges 0.89%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности KONG и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

KONG

1 день
-0.02%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.53%
1 год
7.33%
3 года*
9.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и CAOS

2026 (YTD)202520242023
KONG
Formidable Fortress ETF		2.62%6.56%9.67%7.75%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between KONG and CAOS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.05

The correlation between KONG and CAOS shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KONG и CAOS

Секторы
KONG
CAOS

Технологии

33.1%
33.1%

Промышленность

15.7%
8.5%

Здравоохранение

13.3%
9.6%

Финансовые услуги

9.3%
12.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.4%

Недвижимость

6.1%
2.0%

Энергетика

5.0%
4.1%

Сырьевые материалы

3.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

2.9%
10.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

KONG
33.1%
CAOS
33.1%

Промышленность

KONG
15.7%
CAOS
8.5%

Здравоохранение

KONG
13.3%
CAOS
9.6%

Финансовые услуги

KONG
9.3%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

KONG
7.7%
CAOS
10.4%

Недвижимость

KONG
6.1%
CAOS
2.0%

Энергетика

KONG
5.0%
CAOS
4.1%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
CAOS
1.9%

Потребительский защитный сектор

KONG
3.4%
CAOS
5.4%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.9%
CAOS
10.0%

Коммунальные услуги

KONG

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с QLVD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

KONG vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KONGCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.24

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.98

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.49

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

6.22

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KONG vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KONGCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.24

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.21

-0.85

Просадки

Сравнение просадок KONG и CAOS

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-3.60%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-0.76%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-3.60%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.07%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-0.90%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.30%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и CAOS

Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

0.26%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

1.03%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

1.52%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

4.26%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

4.26%

+10.33%

Сравнение комиссий KONG и CAOS

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и CAOS

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%

Часто задаваемые вопросы

KONG and CAOS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KONG has higher volatility (2.26%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, KONG leads with 9.34% vs 4.26% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KONG has performed better with a 9.34% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

KONG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for CAOS.

KONG is categorized as Volatility Hedged Equity, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Formidable Asset Management and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор