PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.57%/yr vs -38.45%/yr for YANG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KOLD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -41.42%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -26.57% против -38.45% соответственно.

KOLD

1 день
-6.98%
1 месяц
-20.08%
С начала года
-41.42%
6 месяцев
-9.35%
1 год
-8.99%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-26.57%

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-41.42%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between KOLD and YANG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.01

The correlation between KOLD and YANG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

KOLD vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.13

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.22

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.20

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-0.32

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.49

+0.34

Просадки

Сравнение просадок KOLD и YANG

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.98%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-38.85%

-33.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-94.02%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-97.38%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-99.53%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.61%

-99.97%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-90.52%

+21.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.20%

24.39%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и YANG

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.79%

21.22%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.56%

42.61%

+56.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.73%

58.74%

+54.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.80%

94.43%

+24.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.77%

82.10%

+19.67%

Сравнение комиссий KOLD и YANG

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и YANG

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and YANG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.79%) compared to YANG (21.22%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, KOLD leads with -26.57% vs -38.45% for YANG. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -26.57% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while YANG is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.07% for YANG.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор