Сравнение KOLD с YANG
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while YANG is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -23.09%/yr vs -36.84%/yr for YANG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KOLD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -23.09% против -36.84% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
YANG
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 45.29%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- -43.66%
- 5 лет*
- -34.43%
- 10 лет*
- -36.84%
Сравнение доходности по годам KOLD и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 25.47% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between KOLD and YANG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.01 |
The correlation between KOLD and YANG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. YANG — Ранг доходности на риск
KOLD
YANG
Сравнение KOLD c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и YANG
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.98% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -31.88% | -40.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -94.02% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -97.38% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -99.38% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -99.97% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -90.56% | +20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 18.13% | +21.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и YANG
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеют волатильность 18.94% и 19.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 19.01% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 42.31% | +49.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.66% | 59.33% | +52.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 94.43% | +24.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 81.86% | +19.85% |
Сравнение комиссий KOLD и YANG
KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и YANG
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.94% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and YANG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (19.01%) compared to KOLD (18.94%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs YANG's -99.98%.
On 10-year performance, KOLD leads with -23.09% vs -36.84% for YANG. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -23.09% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while YANG is China Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор