Сравнение KOLD с YANG
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs -37.54%/yr for YANG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KOLD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 52.79%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -25.08% против -37.54% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
YANG
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 27.86%
- С начала года
- 52.79%
- 6 месяцев
- 56.08%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- -42.86%
- 5 лет*
- -29.71%
- 10 лет*
- -37.54%
Сравнение доходности по годам KOLD и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 52.79% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between KOLD and YANG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. YANG — Ранг доходности на риск
KOLD
YANG
Сравнение KOLD c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.90 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.51 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и YANG
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.98% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -35.33% | -37.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -94.02% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -97.38% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -99.53% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -99.97% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -90.53% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 20.85% | +17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и YANG
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 18.03%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 18.03% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 43.56% | +52.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 59.05% | +54.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 94.56% | +24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 81.91% | +19.90% |
Сравнение комиссий KOLD и YANG
KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и YANG
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.41% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and YANG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to YANG (18.03%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs YANG's -99.98%.
On 10-year performance, KOLD leads with -25.08% vs -37.54% for YANG. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 18.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -25.08% return vs -37.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while YANG is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор