Сравнение KOLD с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
KOLD и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -34.51% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -34.51%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -28.17% против -39.31% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- -34.51%
- 6 месяцев
- -29.23%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- -15.78%
- 5 лет*
- -43.03%
- 10 лет*
- -28.17%
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и YANG
KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
KOLD vs. YANG — Ранг доходности на риск
KOLD
YANG
Сравнение KOLD c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.33 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | -0.03 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.32 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.38 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.33 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | -0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.49 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и YANG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и YANG
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и YANG
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.98% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -68.02% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -97.38% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -99.60% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.32% | -99.97% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.17% | -90.42% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 57.10% | -25.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и YANG
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 28.16% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.16% | 19.56% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.95% | 43.24% | +57.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.42% | 71.58% | +48.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.46% | 94.36% | +24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.88% | 82.20% | +19.68% |