Сравнение KOLD с WXET
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. KOLD is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, KOLD returned 17.81% vs 16.30% for WXET. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 53.02%.
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOLD и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -24.95% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between KOLD and WXET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. WXET — Ранг доходности на риск
KOLD
WXET
Сравнение KOLD c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.53 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 0.97 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и WXET
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -48.31% | -51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -30.76% | -41.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -20.90% | -75.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -30.74% | -38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 16.78% | +23.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и WXET
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеют волатильность 18.94% и 18.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 18.12% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 42.61% | +48.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.66% | 50.06% | +61.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 49.10% | +69.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 49.10% | +52.61% |
Сравнение комиссий KOLD и WXET
И KOLD, и WXET имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и WXET
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and WXET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (18.94%) compared to WXET (18.12%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, KOLD leads with 17.81% vs 16.30% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 18.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOLD has performed better with a 17.81% return vs 16.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and WXET have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while WXET is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: ProShares and Teucrium.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор