Сравнение KOLD с USO
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and USO (United States Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs 1.54%/yr for USO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 53.69%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -25.08% против 1.54% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
USO
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -24.57%
- С начала года
- 53.69%
- 6 месяцев
- 51.41%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам KOLD и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
USO United States Oil Fund LP | 53.69% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between KOLD and USO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. USO — Ранг доходности на риск
KOLD
USO
Сравнение KOLD c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.50 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 4.49 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и USO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -98.19% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -30.51% | -41.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -30.51% | -53.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -36.23% | -61.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -86.75% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -88.69% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -75.32% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 10.18% | +27.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и USO
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 12.26% | +11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 39.65% | +56.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 43.82% | +69.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 36.38% | +82.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 39.04% | +62.77% |
Сравнение комиссий KOLD и USO
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и USO
Ни KOLD, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and USO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to USO (12.26%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, USO leads with 1.54% vs -25.08% for KOLD. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USO has performed better with a 1.54% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
KOLD and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор