PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с USO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и USO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
USO
United States Oil Fund LP
79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.42%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -28.67% против 5.22% соответственно.


KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

United States Oil Fund LP

Сравнение комиссий KOLD и USO

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.


Доходность на риск

KOLD vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDUSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.56

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.22

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.97

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

5.14

-4.60

KOLD vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.56

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.71

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.14

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.19

+0.05

Корреляция

Корреляция между KOLD и USO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и USO

Ни KOLD, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и USO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и USO.


Загрузка...

Показатели просадок


KOLDUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-98.19%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-20.39%

-52.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-36.23%

-62.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-86.75%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-86.80%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-75.21%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

11.77%

+19.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и USO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOLDUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

22.21%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

29.81%

+71.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

39.35%

+81.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

34.40%

+84.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

38.33%

+63.57%