PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -26.46% против 4.07% соответственно.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between KOLD and USO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.12

The correlation between KOLD and USO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

KOLD vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.31

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.89

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.01

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

9.42

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.31

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.68

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.18

+0.03

Просадки

Сравнение просадок KOLD и USO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-98.19%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-20.39%

-52.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-26.05%

-58.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-36.23%

-62.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-86.75%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-85.01%

-12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-75.30%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

10.82%

+25.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и USO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

14.87%

+9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

38.23%

+61.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

44.20%

+69.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

36.06%

+82.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

39.00%

+62.76%

Сравнение комиссий KOLD и USO

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и USO

Ни KOLD, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KOLD and USO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 4.07% vs -26.46% for KOLD. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 4.07% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

KOLD and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while USO is Oil & Gas. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор