PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 53.69%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -25.08% против 1.54% соответственно.


KOLD

1 день
-4.23%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-35.65%
1 год
-6.21%
3 года*
-6.50%
5 лет*
-37.39%
10 лет*
-25.08%

USO

1 день
-4.47%
1 месяц
-24.57%
С начала года
53.69%
6 месяцев
51.41%
1 год
45.60%
3 года*
19.41%
5 лет*
16.16%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и USO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-37.06%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
USO
United States Oil Fund LP
53.69%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between KOLD and USO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

KOLD vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOLDUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.50

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

4.49

-4.65

KOLD vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и USO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-98.19%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-30.51%

-41.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-30.51%

-53.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

-36.23%

-61.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-86.75%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-88.69%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.57%

-75.32%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.11%

10.18%

+27.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и USO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

12.26%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.35%

39.65%

+56.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.09%

43.82%

+69.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.82%

36.38%

+82.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

39.04%

+62.77%

Сравнение комиссий KOLD и USO

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и USO

Ни KOLD, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KOLD and USO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (23.46%) compared to USO (12.26%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 1.54% vs -25.08% for KOLD. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 1.54% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

KOLD and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор