Сравнение KOLD с UGL
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs 14.52%/yr for UGL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -21.94%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -25.08% против 14.52% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
UGL
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -22.68%
- С начала года
- -21.94%
- 6 месяцев
- -28.17%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 43.78%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам KOLD и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
UGL ProShares Ultra Gold | -21.94% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between KOLD and UGL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. UGL — Ранг доходности на риск
KOLD
UGL
Сравнение KOLD c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.48 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.25 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и UGL
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -75.93% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -49.38% | -23.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -49.38% | -34.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -49.38% | -48.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -49.38% | -50.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -49.38% | -48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -43.62% | -25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 19.12% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и UGL
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 17.12%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 17.12% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 49.57% | +46.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 55.16% | +57.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 36.75% | +82.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 32.56% | +69.25% |
Сравнение комиссий KOLD и UGL
И KOLD, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и UGL
Ни KOLD, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and UGL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to UGL (17.12%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UGL's -75.93%.
On 10-year performance, UGL leads with 14.52% vs -25.08% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 17.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.52% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.
KOLD and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while UGL is Leveraged Commodities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%).
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор