PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и UGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -28.67% против 20.61% соответственно.


KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий KOLD и UGL

И KOLD, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

KOLD vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.78

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.11

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.59

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

8.76

-8.23

KOLD vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.78

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

1.00

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.64

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.42

-0.57

Корреляция

Корреляция между KOLD и UGL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UGL

Ни KOLD, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UGL

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


KOLDUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-75.93%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-37.56%

-34.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-40.23%

-58.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-46.23%

-53.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-25.85%

-71.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-43.76%

-25.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

11.11%

+20.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UGL

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOLDUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

20.81%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

49.09%

+52.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

55.46%

+65.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

35.70%

+82.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

32.19%

+69.71%