PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с UGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%) while UGL tracks the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs 18.45%/yr for UGL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -26.46% против 18.45% соответственно.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between KOLD and UGL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с SGOL

Доходность на риск

KOLD vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.98

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.43

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.38

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

3.17

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.98

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.75

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.57

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.39

-0.53

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UGL

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-75.93%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-37.56%

-34.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-37.56%

-46.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-40.23%

-58.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-46.23%

-53.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-36.56%

-60.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-43.63%

-25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

16.35%

+19.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UGL

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

11.03%

+13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

46.81%

+52.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

52.91%

+60.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

36.18%

+82.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

32.34%

+69.42%

Сравнение комиссий KOLD и UGL

И KOLD, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UGL

Ни KOLD, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KOLD and UGL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to UGL (11.03%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs -26.46% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.

KOLD and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%).

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор