Сравнение KOLD с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Gold (UGL).
KOLD и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -28.67% против 20.61% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и UGL
И KOLD, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KOLD vs. UGL — Ранг доходности на риск
KOLD
UGL
Сравнение KOLD c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.78 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.11 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.59 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 8.76 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.78 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 1.00 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.64 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.42 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и UGL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и UGL
Ни KOLD, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KOLD и UGL
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -75.93% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -37.56% | -34.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -40.23% | -58.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -46.23% | -53.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -25.85% | -71.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -43.76% | -25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 11.11% | +20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и UGL
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 20.81% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 49.09% | +52.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 55.46% | +65.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 35.70% | +82.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 32.19% | +69.71% |