Сравнение KOLD с UGL
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -23.09%/yr vs 14.19%/yr for UGL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -22.93%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -23.09% против 14.19% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
UGL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -22.93%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам KOLD и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
UGL ProShares Ultra Gold | -22.93% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between KOLD and UGL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. UGL — Ранг доходности на риск
KOLD
UGL
Сравнение KOLD c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 0.93 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и UGL
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -75.93% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -50.02% | -22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -50.02% | -34.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -50.02% | -47.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -50.02% | -49.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -50.02% | -46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -43.63% | -26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 22.37% | +17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и UGL
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 13.20% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 48.73% | +42.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.66% | 55.63% | +56.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 36.98% | +81.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 32.65% | +69.06% |
Сравнение комиссий KOLD и UGL
И KOLD, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и UGL
Ни KOLD, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and UGL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (18.94%) compared to UGL (13.20%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UGL's -75.93%.
On 10-year performance, UGL leads with 14.19% vs -23.09% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.19% return vs -23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.
KOLD and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while UGL is Leveraged Commodities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%).
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор