Сравнение KOLD с TQQQ
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -23.09%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -23.09% против 41.62% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам KOLD и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between KOLD and TQQQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between KOLD and TQQQ shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
KOLD
TQQQ
Сравнение KOLD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.83 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 5.57 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и TQQQ
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -81.66% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -36.97% | -35.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -58.04% | -26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -81.66% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -81.66% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -18.71% | -78.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -18.48% | -51.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 12.14% | +27.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 18.94%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 22.28% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 46.14% | +45.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.66% | 55.54% | +56.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 67.78% | +51.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 66.40% | +35.31% |
Сравнение комиссий KOLD и TQQQ
И KOLD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и TQQQ
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and TQQQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to KOLD (18.94%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -23.09% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while TQQQ is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор