Сравнение KOLD с TQQQ
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs 45.25%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -25.08% против 45.25% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
TQQQ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 39.27%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 89.02%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 45.25%
Сравнение доходности по годам KOLD и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 39.27% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between KOLD and TQQQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between KOLD and TQQQ shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
KOLD
TQQQ
Сравнение KOLD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.42 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 7.68 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и TQQQ
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -81.66% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -36.97% | -35.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -58.04% | -26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -81.66% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -81.66% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -15.96% | -81.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -18.49% | -51.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 11.64% | +26.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 23.46%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 27.27% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 43.24% | +53.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 53.35% | +59.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 67.41% | +51.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 66.31% | +35.50% |
Сравнение комиссий KOLD и TQQQ
И KOLD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и TQQQ
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.43% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and TQQQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to KOLD (23.46%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 45.25% vs -25.08% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 23.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.25% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while TQQQ is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор