Сравнение KOLD с SQQQ
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs -56.25%/yr for SQQQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.47%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -25.08% против -56.25% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
SQQQ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -37.47%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- -53.90%
- 5 лет*
- -46.94%
- 10 лет*
- -56.25%
Сравнение доходности по годам KOLD и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.47% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between KOLD and SQQQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between KOLD and SQQQ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
KOLD
SQQQ
Сравнение KOLD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.94 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.77 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и SQQQ
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -100.00% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -63.25% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -92.51% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -97.27% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -99.98% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -100.00% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -92.73% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 33.97% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 23.46%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 26.67% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 43.18% | +53.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 53.58% | +59.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 67.53% | +51.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 66.46% | +35.35% |
Сравнение комиссий KOLD и SQQQ
И KOLD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и SQQQ
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.47% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and SQQQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (26.67%) compared to KOLD (23.46%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, KOLD leads with -25.08% vs -56.25% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 23.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -25.08% return vs -56.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while SQQQ is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор