PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.57%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -41.42%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -26.57% против -55.90% соответственно.

KOLD

1 день
-6.98%
1 месяц
-20.08%
С начала года
-41.42%
6 месяцев
-9.35%
1 год
-8.99%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-26.57%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-41.42%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between KOLD and SQQQ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.02

The correlation between KOLD and SQQQ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

KOLD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-1.35

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-2.57

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.73

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.98

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.79

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-1.35

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.74

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.85

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.88

+0.73

Просадки

Сравнение просадок KOLD и SQQQ

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-100.00%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-65.95%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-92.38%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-97.23%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-99.98%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.61%

-100.00%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-92.40%

+22.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.20%

35.96%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и SQQQ

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.79%

13.81%

+10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.56%

36.46%

+63.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.73%

47.79%

+65.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.80%

66.61%

+52.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.77%

66.10%

+35.67%

Сравнение комиссий KOLD и SQQQ

И KOLD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и SQQQ

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and SQQQ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.79%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, KOLD leads with -26.57% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -26.57% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while SQQQ is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор