Сравнение KOLD с OILU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).

KOLD и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KOLD и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и OILU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas	-35.24%	-17.48%	-11.34%	249.82%	-88.62%	42.81%
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN	112.51%	-16.50%	-21.65%	-32.50%	151.08%	-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.

KOLD

1 день: 5.20%

1 месяц: 6.13%

С начала года: -35.24%

6 месяцев: -28.13%

1 год: 7.53%

3 года*: -14.24%

5 лет*: -43.16%

10 лет*: -28.67%

OILU

1 день: -10.60%

1 месяц: 12.27%

С начала года: 112.51%

6 месяцев: 100.08%

1 год: 45.27%

3 года*: 7.13%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Название символа

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с KOLD:

KOLD с BOIL KOLD с ^GSPC KOLD с NG KOLD с DRIP KOLD с SCO KOLD с NGS KOLD с UNL

Часто сравнивают с OILU:

OILU с UCO OILU с NRGU OILU с WTIU OILU с USOI OILU с OILD OILU с FRO OILU с USO

Сравнение комиссий KOLD и OILU

И KOLD, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

KOLD

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

KOLD vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OILU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KOLD	OILU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.06	0.59	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	1.19	-0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.17	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.23	0.91	-0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.53	1.54	-1.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KOLD	OILU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.06	0.59	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.37	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.14	0.20	-0.34

Корреляция

Корреляция между KOLD и OILU составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и OILU

Ни KOLD, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и OILU

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и OILU.

Загрузка...

Показатели просадок

	KOLD	OILU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.45%	-81.00%	-18.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-72.50%	-52.04%	-20.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.91%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.45%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-97.35%	-42.85%	-54.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-69.16%	-50.72%	-18.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	31.34%	30.74%	+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и OILU

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KOLD	OILU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	29.15%	19.90%	+9.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	101.32%	43.84%	+57.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	120.69%	77.03%	+43.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	118.51%	81.31%	+37.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	101.90%	81.31%	+20.59%

Сравнение KOLD с OILU

Доходность

Сравнение доходности KOLD и OILU

Сравнение доходности по годам KOLD и OILU

Доходность по периодам

KOLD

OILU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KOLD и OILU

Доходность на риск

KOLD vs. OILU — Ранг доходности на риск

KOLD

OILU

Сравнение KOLD c OILU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KOLD vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и OILU

Просадки

Сравнение просадок KOLD и OILU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и OILU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)