Сравнение KOLD с OILU
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, KOLD returned -20.65%/yr vs 10.60%/yr for OILU. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.53%.
KOLD
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- -37.03%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- -20.65%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- -26.46%
OILU
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 96.53%
- 6 месяцев
- 77.49%
- 1 год
- 115.83%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOLD и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.03% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | 42.81% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.53% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
Correlation
The correlation between KOLD and OILU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. OILU — Ранг доходности на риск
KOLD
OILU
Сравнение KOLD c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.48 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 8.74 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.87 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.17 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и OILU
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -81.00% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -33.51% | -38.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -69.09% | -15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -47.14% | -50.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -50.59% | -18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.01% | 13.32% | +22.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и OILU
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеют волатильность 24.65% и 25.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.65% | 25.14% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.37% | 49.94% | +49.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.51% | 62.23% | +51.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.76% | 81.16% | +37.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.76% | 81.16% | +20.60% |
Сравнение комиссий KOLD и OILU
И KOLD, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и OILU
Ни KOLD, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and OILU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (25.14%) compared to KOLD (24.65%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, OILU leads with 10.60% vs -20.65% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 24.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 10.60% return vs -20.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
KOLD and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and BMO.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор