PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с NUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

KOLD и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		11.72%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -28.67% против -0.92% соответственно.

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с UNL
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Сравнение комиссий KOLD и NUGT

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

KOLD vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDNUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

2.57

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.51

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

4.31

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

13.80

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.57

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.42

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.32

+0.18

Корреляция

Корреляция между KOLD и NUGT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и NUGT

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM20252024202320222021202020192018
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Просадки

Сравнение просадок KOLD и NUGT

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

KOLDNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.97%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-53.58%

-18.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-73.79%

-25.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-96.91%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-99.74%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-91.43%

+22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

16.75%

+14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и NUGT

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 29.15%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOLDNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

33.96%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

77.66%

+23.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

91.60%

+29.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

70.75%

+47.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

89.98%

+11.92%