PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с NUGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs -8.54%/yr for NUGT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. KOLD charges 0.95%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -16.05%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -26.46% против -8.54% соответственно.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

NUGT

1 день
-6.64%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-6.29%
1 год
97.46%
3 года*
60.96%
5 лет*
16.32%
10 лет*
-8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-16.05%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between KOLD and NUGT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.00

The correlation between KOLD and NUGT shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

KOLD vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.09

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.67

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.83

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

4.18

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.09

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.23

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.33

+0.19

Просадки

Сравнение просадок KOLD и NUGT

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.97%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-53.58%

-18.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-53.58%

-30.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-73.72%

-24.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-96.91%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-99.80%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-91.52%

+22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

23.39%

+12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и NUGT

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 24.65%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 30.32%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

30.32%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

75.18%

+24.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

90.01%

+23.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

71.96%

+46.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

87.90%

+13.86%

Сравнение комиссий KOLD и NUGT

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и NUGT

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.36%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and NUGT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.32%) compared to KOLD (24.65%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, NUGT leads with -8.54% vs -26.46% for KOLD. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 24.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -8.54% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

NUGT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while NUGT is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.23% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор