PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с LABU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с LABU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).

KOLD и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-38.45%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -29.03% против -11.81% соответственно.

KOLD

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-38.45%
6 месяцев
-37.60%
1 год
10.94%
3 года*
-15.68%
5 лет*
-43.73%
10 лет*
-29.03%

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с UNL
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL

Сравнение комиссий KOLD и LABU

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

KOLD vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDLABUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.04

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.48

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

3.74

-3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

11.90

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDLABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.04

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

-0.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.24

+0.09

Корреляция

Корреляция между KOLD и LABU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и LABU

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок KOLD и LABU

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и LABU.

Загрузка...

Показатели просадок

KOLDLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.18%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-36.66%

-35.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-97.75%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-98.96%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.48%

-96.33%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.15%

-81.45%

+12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.16%

12.01%

+19.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и LABU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 29.18%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 33.99%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOLDLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.18%

33.99%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.24%

56.88%

+44.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.63%

87.36%

+33.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.49%

95.74%

+22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.91%

95.91%

+6.00%