PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с GLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -25.47%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -28.67% против -24.76% соответственно.


KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares UltraShort Gold

Сравнение комиссий KOLD и GLL

И KOLD, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

KOLD vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-1.13

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-2.13

+3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.77

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.86

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

-1.39

+1.93

KOLD vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-1.13

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.94

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.78

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.70

+0.56

Корреляция

Корреляция между KOLD и GLL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и GLL

Ни KOLD, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и GLL

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и GLL.


Загрузка...

Показатели просадок


KOLDGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.24%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-71.53%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-89.76%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-95.76%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-99.07%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-84.99%

+15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

44.20%

-12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и GLL

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOLDGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

20.37%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

46.49%

+54.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

54.80%

+65.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

35.41%

+83.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

31.99%

+69.91%