Сравнение KOLD с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
KOLD и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -25.47%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -28.67% против -24.76% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и GLL
И KOLD, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KOLD vs. GLL — Ранг доходности на риск
KOLD
GLL
Сравнение KOLD c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -1.13 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -2.13 | +3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.77 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.86 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.39 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -1.13 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.94 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | -0.78 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.70 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и GLL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и GLL
Ни KOLD, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KOLD и GLL
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.24% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -71.53% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -89.76% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -95.76% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -99.07% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -84.99% | +15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 44.20% | -12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и GLL
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 20.37% | +8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 46.49% | +54.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 54.80% | +65.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 35.41% | +83.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 31.99% | +69.91% |