Сравнение KOLD с FTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).
KOLD и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности KOLD и FTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: -28.67% против 8.28% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и FTGC
И KOLD, и FTGC имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KOLD vs. FTGC — Ранг доходности на риск
KOLD
FTGC
Сравнение KOLD c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.95 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.56 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 3.18 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 10.15 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.95 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.98 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.57 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.23 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и FTGC составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и FTGC
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и FTGC
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и FTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -59.47% | -39.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -10.36% | -62.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -22.64% | -76.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -35.91% | -63.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -0.77% | -96.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -27.78% | -41.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 3.25% | +28.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и FTGC
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 6.70% | +22.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 12.89% | +88.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 16.73% | +103.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 15.95% | +102.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 14.69% | +87.21% |