PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с FTGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. KOLD is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs 7.77%/yr for FTGC. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: -26.46% против 7.77% соответственно.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between KOLD and FTGC is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с DBAFTGC с FLLA

Доходность на риск

KOLD vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.66

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.43

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.25

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

17.39

-17.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.66

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.82

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.53

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.24

-0.38

Просадки

Сравнение просадок KOLD и FTGC

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-59.47%

-39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-7.91%

-64.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-10.39%

-73.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-22.64%

-75.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-35.91%

-63.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-4.65%

-92.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-27.42%

-42.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

2.38%

+33.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и FTGC

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

4.50%

+20.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

13.15%

+86.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

15.59%

+97.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

16.00%

+102.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

14.71%

+87.05%

Сравнение комиссий KOLD и FTGC

И KOLD, и FTGC имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и FTGC

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and FTGC have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs FTGC's -59.47%.

On 10-year performance, FTGC leads with 7.77% vs -26.46% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.77% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD and FTGC have the same expense ratio: 0.95% per year.

FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор