PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: -24.75% против 7.15% соответственно.


KOLD

1 день
4.60%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-29.48%
1 год
4.46%
3 года*
-5.14%
5 лет*
-37.54%
10 лет*
-24.75%

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и FTGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-34.28%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
18.86%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between KOLD and FTGC is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

KOLD vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 99
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOLDFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.60

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

9.67

-9.55

KOLD vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и FTGC

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и FTGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-59.47%

-39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-10.87%

-61.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-10.87%

-73.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

-22.64%

-75.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-35.91%

-63.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.31%

-10.87%

-86.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.57%

-27.34%

-42.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.96%

2.94%

+35.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и FTGC

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.20%

3.07%

+21.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.27%

13.21%

+83.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.34%

15.70%

+97.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

15.87%

+102.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.82%

14.71%

+87.11%

Сравнение комиссий KOLD и FTGC

И KOLD, и FTGC имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и FTGC

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KOLD and FTGC have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.20%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs FTGC's -59.47%.

On 10-year performance, FTGC leads with 7.15% vs -24.75% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.15% return vs -24.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD and FTGC have the same expense ratio: 0.95% per year.

FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Oil & Gas, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор