Сравнение KOLD с FTGC
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. KOLD is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -24.75%/yr vs 7.15%/yr for FTGC. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: -24.75% против 7.15% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -29.48%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -5.14%
- 5 лет*
- -37.54%
- 10 лет*
- -24.75%
FTGC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам KOLD и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -34.28% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 18.86% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
Correlation
The correlation between KOLD and FTGC is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. FTGC — Ранг доходности на риск
KOLD
FTGC
Сравнение KOLD c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.60 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 9.67 | -9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и FTGC
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -59.47% | -39.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -10.87% | -61.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -10.87% | -73.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -22.64% | -75.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -35.91% | -63.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.31% | -10.87% | -86.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -27.34% | -42.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 2.94% | +35.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и FTGC
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 3.07% | +21.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.27% | 13.21% | +83.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.34% | 15.70% | +97.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 15.87% | +102.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.82% | 14.71% | +87.11% |
Сравнение комиссий KOLD и FTGC
И KOLD, и FTGC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и FTGC
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.13% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and FTGC have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.20%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs FTGC's -59.47%.
On 10-year performance, FTGC leads with 7.15% vs -24.75% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.15% return vs -24.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and FTGC have the same expense ratio: 0.95% per year.
FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор