PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и FNGD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-38.51%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
33.64%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-13.73%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью 33.64%.


KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

FNGD

1 день
-4.70%
1 месяц
8.14%
С начала года
33.64%
6 месяцев
37.83%
1 год
-59.80%
3 года*
-66.39%
5 лет*
-60.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Сравнение комиссий KOLD и FNGD

И KOLD, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

KOLD vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDFNGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.76

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-0.94

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.87

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.74

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

-0.85

+1.39

KOLD vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.76

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.68

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.75

+0.61

Корреляция

Корреляция между KOLD и FNGD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и FNGD

Ни KOLD, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и FNGD

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и FNGD.


Загрузка...

Показатели просадок


KOLDFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-100.00%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-82.53%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-99.53%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-99.99%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-86.98%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

71.98%

-40.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и FNGD

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 25.08%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOLDFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

25.08%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

45.50%

+55.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

78.77%

+41.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

88.87%

+29.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

91.50%

+10.40%