PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -41.82%.


KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и FNGD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-38.51%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
-41.82%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-13.73%

Correlation

The correlation between KOLD and FNGD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

0.04

The correlation between KOLD and FNGD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

KOLD vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.81

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.92

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-1.84

+1.80

KOLD vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-1.04

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.74

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.78

+0.64

Просадки

Сравнение просадок KOLD и FNGD

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и FNGD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-100.00%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-65.92%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-97.37%

+13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-99.67%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-100.00%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-87.25%

+17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

32.99%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и FNGD

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

17.47%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

45.91%

+53.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

58.70%

+54.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

88.78%

+29.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

91.00%

+10.76%

Сравнение комиссий KOLD и FNGD

И KOLD, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и FNGD

Ни KOLD, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KOLD and FNGD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs FNGD's -100.00%.

On 5-year performance, KOLD leads with -40.59% vs -65.57% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOLD has performed better with a -40.59% return vs -65.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

KOLD and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while FNGD is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор