Сравнение KOLD с FNGD
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KOLD returned -40.59%/yr vs -65.57%/yr for FNGD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -41.82%.
KOLD
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- -37.03%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- -20.65%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- -26.46%
FNGD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- -41.82%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- -69.29%
- 5 лет*
- -65.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOLD и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.03% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -38.51% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -41.82% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
Correlation
The correlation between KOLD and FNGD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between KOLD and FNGD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. FNGD — Ранг доходности на риск
KOLD
FNGD
Сравнение KOLD c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.92 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.84 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -1.04 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.74 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.78 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и FNGD
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -100.00% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -65.92% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -97.37% | +13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | -99.67% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -100.00% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -87.25% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.01% | 32.99% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и FNGD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.65% | 17.47% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.37% | 45.91% | +53.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.51% | 58.70% | +54.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.76% | 88.78% | +29.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.76% | 91.00% | +10.76% |
Сравнение комиссий KOLD и FNGD
И KOLD, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и FNGD
Ни KOLD, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and FNGD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.65%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, KOLD leads with -40.59% vs -65.57% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KOLD has performed better with a -40.59% return vs -65.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
KOLD and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while FNGD is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор