Сравнение KOLD с FNGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD).
KOLD и FNGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и FNGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -38.51% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 33.64% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью 33.64%.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
FNGD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- -59.80%
- 3 года*
- -66.39%
- 5 лет*
- -60.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и FNGD
И KOLD, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KOLD vs. FNGD — Ранг доходности на риск
KOLD
FNGD
Сравнение KOLD c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.76 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.94 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.74 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.85 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.76 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.68 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.75 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и FNGD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и FNGD
Ни KOLD, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KOLD и FNGD
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и FNGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -100.00% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -82.53% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -99.53% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -99.99% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -86.98% | +17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 71.98% | -40.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и FNGD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 25.08%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 25.08% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 45.50% | +55.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 78.77% | +41.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 88.87% | +29.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 91.50% | +10.40% |