Сравнение KOLD с FNGD
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KOLD returned -37.39%/yr vs -62.21%/yr for FNGD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -25.43%.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
FNGD
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -25.43%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- -46.02%
- 3 года*
- -65.22%
- 5 лет*
- -62.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOLD и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -43.74% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -25.43% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
Correlation
The correlation between KOLD and FNGD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | 0.03 |
The correlation between KOLD and FNGD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. FNGD — Ранг доходности на риск
KOLD
FNGD
Сравнение KOLD c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.70 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.45 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и FNGD
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -100.00% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -65.92% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -97.35% | +13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -99.67% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -100.00% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -87.30% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 32.73% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и FNGD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 23.46%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 33.11%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 33.11% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 53.19% | +43.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 65.48% | +47.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 89.66% | +29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 91.28% | +10.53% |
Сравнение комиссий KOLD и FNGD
И KOLD, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и FNGD
Ни KOLD, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and FNGD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (33.11%) compared to KOLD (23.46%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, KOLD leads with -37.39% vs -62.21% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 23.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KOLD has performed better with a -37.39% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
KOLD and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while FNGD is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор