PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -25.43%.


KOLD

1 день
-4.23%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-35.65%
1 год
-6.21%
3 года*
-6.50%
5 лет*
-37.39%
10 лет*
-25.08%

FNGD

1 день
2.34%
1 месяц
4.80%
С начала года
-25.43%
6 месяцев
-21.40%
1 год
-46.02%
3 года*
-65.22%
5 лет*
-62.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и FNGD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-37.06%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-43.74%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
-25.43%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%

Correlation

The correlation between KOLD and FNGD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

0.03

The correlation between KOLD and FNGD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

KOLD vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOLDFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.90

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.70

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-1.45

+1.29

KOLD vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и FNGD

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и FNGD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-100.00%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-65.92%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-97.35%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

-99.67%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-100.00%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.57%

-87.30%

+17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.11%

32.73%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и FNGD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 23.46%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 33.11%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

33.11%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.35%

53.19%

+43.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.09%

65.48%

+47.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.82%

89.66%

+29.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

91.28%

+10.53%

Сравнение комиссий KOLD и FNGD

И KOLD, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и FNGD

Ни KOLD, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KOLD and FNGD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (33.11%) compared to KOLD (23.46%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs FNGD's -100.00%.

On 5-year performance, KOLD leads with -37.39% vs -62.21% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 23.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOLD has performed better with a -37.39% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

KOLD and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD is categorized as Oil & Gas, while FNGD is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор