PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 48.87%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -25.08% против 9.75% соответственно.


KOLD

1 день
-4.23%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-35.65%
1 год
-6.21%
3 года*
-6.50%
5 лет*
-37.39%
10 лет*
-25.08%

DBE

1 день
-3.31%
1 месяц
-19.00%
С начала года
48.87%
6 месяцев
46.64%
1 год
44.16%
3 года*
15.52%
5 лет*
13.92%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-37.06%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
DBE
Invesco DB Energy Fund
48.87%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between KOLD and DBE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

KOLD vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOLDDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.86

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

6.74

-6.90

KOLD vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и DBE

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-86.69%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-23.89%

-48.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-23.89%

-60.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

-38.74%

-59.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-60.84%

-38.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-43.48%

-53.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.57%

-57.24%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.11%

6.57%

+31.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и DBE

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

9.69%

+13.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.35%

31.65%

+64.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.09%

34.90%

+78.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.82%

29.62%

+89.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

28.36%

+73.45%

Сравнение комиссий KOLD и DBE

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и DBE

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.60%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KOLD and DBE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (23.46%) compared to DBE (9.69%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 9.75% vs -25.08% for KOLD. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 9.75% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

DBE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор