Сравнение KOLD с DBE
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both Oil & Gas funds - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs 9.75%/yr for DBE. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 48.87%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -25.08% против 9.75% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
DBE
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- 48.87%
- 6 месяцев
- 46.64%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам KOLD и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 48.87% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between KOLD and DBE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. DBE — Ранг доходности на риск
KOLD
DBE
Сравнение KOLD c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.86 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.74 | -6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и DBE
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -86.69% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -23.89% | -48.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -23.89% | -60.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -38.74% | -59.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -60.84% | -38.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -43.48% | -53.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -57.24% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 6.57% | +31.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и DBE
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 9.69% | +13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 31.65% | +64.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 34.90% | +78.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 29.62% | +89.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 28.36% | +73.45% |
Сравнение комиссий KOLD и DBE
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и DBE
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.60% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and DBE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to DBE (9.69%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 9.75% vs -25.08% for KOLD. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 9.75% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
DBE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор