PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.


KOLD

1 день
4.60%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-29.48%
1 год
4.46%
3 года*
-5.14%
5 лет*
-37.54%
10 лет*
-24.75%

CMDT

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.86%
С начала года
13.43%
6 месяцев
13.42%
1 год
21.34%
3 года*
12.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и CMDT


2026 (YTD)202520242023
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-34.28%-17.48%-11.34%25.21%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
13.43%12.78%6.93%5.37%

Correlation

The correlation between KOLD and CMDT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

KOLD vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 99
Ранг коэф-та Мартина

CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOLDCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

1.93

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

9.62

-9.50

KOLD vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и CMDT

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и CMDT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-11.11%

-88.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-11.11%

-61.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-11.11%

-73.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.31%

-11.11%

-86.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.57%

-2.77%

-66.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.96%

2.25%

+35.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и CMDT

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.20%

3.26%

+20.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.27%

10.60%

+85.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.34%

12.65%

+100.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

12.24%

+106.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.82%

12.24%

+89.58%

Сравнение комиссий KOLD и CMDT

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и CMDT

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.


ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
2.67%3.04%8.80%2.71%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KOLD and CMDT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.20%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs CMDT's -11.11%.

On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs -5.14% for KOLD. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Oil & Gas, while CMDT is Commodities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор