Сравнение KOLD с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
KOLD и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KOLD и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | 48.77% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -22.79%.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и BITO
И KOLD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KOLD vs. BITO — Ранг доходности на риск
KOLD
BITO
Сравнение KOLD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.52 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.50 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.42 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.89 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.52 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.08 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и BITO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и BITO
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и BITO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -77.86% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -50.05% | -22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -46.75% | -50.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -36.57% | -32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 23.73% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и BITO
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 12.84% | +16.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 36.71% | +64.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 45.32% | +75.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 55.77% | +62.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 55.77% | +46.13% |