PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с ^XNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с ^XNG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while ^XNG (NYSE Arca Natural Gas Index) is an index. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs 3.97%/yr for ^XNG. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и ^XNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у ^XNG с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям ^XNG по среднегодовой доходности: -25.08% против 3.97% соответственно.

KOLD

1 день
-4.23%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-35.65%
1 год
-6.21%
3 года*
-6.50%
5 лет*
-37.39%
10 лет*
-25.08%

^XNG

1 день
-0.69%
1 месяц
-5.82%
С начала года
16.47%
6 месяцев
16.91%
1 год
17.79%
3 года*
16.81%
5 лет*
15.00%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и ^XNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.06%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		16.47%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%-15.65%

Correlation

The correlation between KOLD and ^XNG is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

NYSE Arca Natural Gas Index

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с NGKOLD с ^GSPCKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с BOIL^XNG с ^GSPC^XNG с CL=F^XNG с BZ=F^XNG с SPY^XNG с HYGW^XNG с XBIT

Доходность на риск

KOLD vs. ^XNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c ^XNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOLD^XNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.13

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.59

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.52

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

4.32

-4.48

KOLD vs. ^XNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^XNG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и ^XNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и ^XNG

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки ^XNG в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и ^XNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLD^XNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-84.52%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-11.79%

-60.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-14.10%

-70.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

-25.27%

-72.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-77.64%

-21.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-14.97%

-82.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.57%

-27.27%

-42.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.11%

4.13%

+33.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и ^XNG

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLD^XNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

5.35%

+18.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.35%

12.55%

+83.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.09%

15.84%

+97.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.82%

21.72%

+97.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

28.78%

+73.03%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and ^XNG have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (23.46%) compared to ^XNG (5.35%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs ^XNG's -84.52%.

^XNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и ^XNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор