PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с ^XNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с ^XNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KOLD и ^XNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и ^XNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		24.95%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%-15.65%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у ^XNG с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям ^XNG по среднегодовой доходности: -28.67% против 6.67% соответственно.

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

^XNG

1 день
-1.76%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.95%
6 месяцев
21.20%
1 год
24.70%
3 года*
20.15%
5 лет*
19.40%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

NYSE Arca Natural Gas Index

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с UNL
Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с BOIL^XNG с ^GSPC^XNG с BZ=F^XNG с CL=F^XNG с SPY^XNG с HYGW^XNG с XBIT

Доходность на риск

KOLD vs. ^XNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c ^XNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLD^XNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.32

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.72

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.83

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

6.76

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. ^XNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^XNG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и ^XNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLD^XNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.32

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.89

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.23

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.21

-0.36

Корреляция

Корреляция между KOLD и ^XNG составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок KOLD и ^XNG

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки ^XNG в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и ^XNG.

Загрузка...

Показатели просадок

KOLD^XNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-84.52%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-14.10%

-58.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-25.27%

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-77.64%

-21.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-8.78%

-88.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-27.37%

-41.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

3.81%

+27.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и ^XNG

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOLD^XNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

4.73%

+24.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

11.23%

+90.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

18.78%

+101.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

21.89%

+96.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

29.27%

+72.63%