PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOKU с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOKUJEPI
Дох-ть с нач. г.21.72%15.79%
Дох-ть за 1 год32.99%20.11%
Дох-ть за 3 года7.82%8.29%
Коэф-т Шарпа2.822.87
Коэф-т Сортино3.834.00
Коэф-т Омега1.521.58
Коэф-т Кальмара4.185.20
Коэф-т Мартина19.0420.34
Индекс Язвы1.74%0.99%
Дневная вол-ть11.74%7.00%
Макс. просадка-25.77%-13.71%
Текущая просадка-0.53%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KOKU и JEPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и JEPI

С начала года, KOKU показывает доходность 21.72%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.06%
9.00%
KOKU
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOKU и JEPI

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии KOKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOKU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 19.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.04
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 20.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.34

Сравнение коэффициента Шарпа KOKU и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.87
KOKU
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и JEPI

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности JEPI в 7.07%


TTM2023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.55%1.76%1.98%1.89%0.55%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.07%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и JEPI

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.53%
-0.18%
KOKU
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и JEPI

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что KOKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
1.97%
KOKU
JEPI