PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOKU с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOKU с JEPI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KOKU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. KOKU is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, KOKU returned 11.69%/yr vs 7.30%/yr for JEPI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.35%.

KOKU

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.41%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

JEPI

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOKU и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		7.33%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%31.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.35%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between KOKU and JEPI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.77

The correlation between KOKU and JEPI shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KOKU и JEPI

Секторы
KOKU
JEPI

Технологии

28.9%
19.1%

Финансовые услуги

15.6%
9.8%

Промышленность

10.5%
13.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.7%

Здравоохранение

8.9%
14.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
9.6%

Энергетика

4.4%
3.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.8%
6.2%

Недвижимость

1.8%
3.5%

Технологии

KOKU
28.9%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

KOKU
15.6%
JEPI
9.8%

Промышленность

KOKU
10.5%
JEPI
13.8%

Коммуникационные услуги

KOKU
9.3%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

KOKU
9.1%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

KOKU
8.9%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

KOKU
5.4%
JEPI
9.6%

Энергетика

KOKU
4.4%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

KOKU
3.3%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

KOKU
2.8%
JEPI
6.2%

Недвижимость

KOKU
1.8%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

KOKU vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOKUJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.00

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.49

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.18

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

3.74

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOKU vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOKUJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.00

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.01

+0.06

Просадки

Сравнение просадок KOKU и JEPI

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOKUJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-13.71%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.68%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-13.26%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-13.71%

-12.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-4.64%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.12%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.11%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и JEPI

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что KOKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOKUJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.49%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

6.08%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

7.88%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

11.05%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

10.79%

+6.05%

Сравнение комиссий KOKU и JEPI

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и JEPI

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности JEPI в 8.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.26%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.39%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%

Часто задаваемые вопросы

KOKU and JEPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOKU has higher volatility (4.06%) compared to JEPI (1.49%). In terms of maximum drawdown, KOKU dropped -25.77% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, KOKU leads with 11.69% vs 7.30% for JEPI. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOKU has performed better with a 11.69% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.26%, compared with 1.39% for KOKU.

KOKU is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.35% for JEPI.

KOKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOKU и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор