PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOKU с EFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOKUEFG
Дох-ть с нач. г.21.04%4.88%
Дох-ть за 1 год33.32%17.05%
Дох-ть за 3 года7.52%-2.44%
Коэф-т Шарпа2.841.17
Коэф-т Сортино3.861.72
Коэф-т Омега1.521.21
Коэф-т Кальмара4.030.80
Коэф-т Мартина19.265.59
Индекс Язвы1.74%2.99%
Дневная вол-ть11.78%14.37%
Макс. просадка-25.77%-58.41%
Текущая просадка0.00%-7.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KOKU и EFG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и EFG

С начала года, KOKU показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 4.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.53%
-1.25%
KOKU
EFG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOKU и EFG

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.


EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
График комиссии EFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии KOKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOKU c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 19.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.26
EFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EFG, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EFG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EFG, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EFG, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.59

Сравнение коэффициента Шарпа KOKU и EFG

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
1.17
KOKU
EFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и EFG

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности EFG в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.55%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
1.53%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%1.86%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и EFG

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.57%
KOKU
EFG

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и EFG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 3.21%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
3.85%
KOKU
EFG