PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOKU с EFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOKU и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.29%
-4.40%
KOKU
EFG

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 3.03%.


KOKU

С начала года

21.81%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

10.29%

1 год

28.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

EFG

С начала года

3.03%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-4.40%

1 год

9.29%

5 лет (среднегодовая)

4.77%

10 лет (среднегодовая)

5.34%

Основные характеристики


KOKUEFG
Коэф-т Шарпа2.460.64
Коэф-т Сортино3.341.00
Коэф-т Омега1.441.12
Коэф-т Кальмара3.600.55
Коэф-т Мартина16.292.62
Индекс Язвы1.75%3.54%
Дневная вол-ть11.62%14.42%
Макс. просадка-25.77%-58.41%
Текущая просадка-0.46%-9.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOKU и EFG

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.


EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
График комиссии EFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии KOKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KOKU и EFG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOKU c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.460.64
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.341.00
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.12
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.600.55
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.292.62
KOKU
EFG

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
0.64
KOKU
EFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и EFG

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности EFG в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.54%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
1.56%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%1.86%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и EFG

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-9.21%
KOKU
EFG

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и EFG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 3.22%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.97%
KOKU
EFG