PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOKU с RVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOKU с RVT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while RVT (Royce Value Trust Inc.) is a stock. Over the past 5 years, KOKU returned 11.69%/yr vs 6.96%/yr for RVT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 11.45%.

KOKU

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.41%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

RVT

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.24%
1 год
29.27%
3 года*
18.82%
5 лет*
6.96%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOKU и RVT

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		7.33%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%
RVT
Royce Value Trust Inc.		11.45%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%66.97%

Correlation

The correlation between KOKU and RVT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.76

The correlation between KOKU and RVT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Royce Value Trust Inc.

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZKOKU с JEPI
Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CETRVT с CVGRXRVT с SCHDRVT с MSFRXRVT с VOORVT с USA

Доходность на риск

KOKU vs. RVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOKURVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.63

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.30

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.41

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

8.66

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOKU vs. RVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOKURVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.31

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.41

+0.66

Просадки

Сравнение просадок KOKU и RVT

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и RVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOKURVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-72.34%

+46.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-12.19%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-23.48%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-32.79%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-6.02%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-11.29%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.39%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и RVT

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 4.06%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOKURVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.82%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

13.70%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

18.08%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

22.45%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

22.98%

-6.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и RVT

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности RVT в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.39%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.05%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Часто задаваемые вопросы

KOKU and RVT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVT has higher volatility (5.82%) compared to KOKU (4.06%). In terms of maximum drawdown, KOKU dropped -25.77% vs RVT's -72.34%.

KOKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOKU и RVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор