PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOKU с RVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOKURVT
Дох-ть с нач. г.21.04%18.52%
Дох-ть за 1 год33.32%41.47%
Дох-ть за 3 года7.52%2.21%
Коэф-т Шарпа2.842.01
Коэф-т Сортино3.862.81
Коэф-т Омега1.521.36
Коэф-т Кальмара4.031.46
Коэф-т Мартина19.2611.47
Индекс Язвы1.74%3.56%
Дневная вол-ть11.78%20.30%
Макс. просадка-25.77%-72.31%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KOKU и RVT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и RVT

С начала года, KOKU показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у RVT с доходностью 18.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.53%
13.78%
KOKU
RVT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOKU c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 19.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.26
RVT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVT, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RVT, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RVT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RVT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RVT, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.47

Сравнение коэффициента Шарпа KOKU и RVT

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа RVT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
2.01
KOKU
RVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и RVT

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности RVT в 6.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.55%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVT
Royce Value Trust Inc.
6.87%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%4.65%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и RVT

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и RVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
KOKU
RVT

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и RVT

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 3.21%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
6.51%
KOKU
RVT