Сравнение KOKU с RVT
KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while RVT (Royce Value Trust Inc.) is a stock. Over the past 5 years, KOKU returned 12.02%/yr vs 9.17%/yr for RVT. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности KOKU и RVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOKU показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 20.28%.
KOKU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 13.09%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.72%
RVT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 20.28%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 9.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.46K | $14.80K | $42.63K | |
| $4.38M | $6.39M | $5.95M |
Сравнение доходности по годам KOKU и RVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 13.09% | 21.45% | 19.45% | 24.23% | -17.83% | 23.84% | 42.72% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 20.28% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 72.37% |
Correlation
The correlation between KOKU and RVT is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between KOKU and RVT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOKU vs. RVT — Ранг доходности на риск
KOKU
RVT
Сравнение KOKU c RVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOKU | RVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.78 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 9.64 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOKU и RVT
Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и RVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOKU | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -72.34% | +46.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -12.19% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | -23.48% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -32.79% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.21% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -11.26% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.50% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOKU и RVT
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 3.42%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOKU | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.34% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 14.10% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 18.14% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 22.38% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 22.96% | -6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOKU и RVT
Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности RVT в 7.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.39% | 1.48% | 1.63% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.70% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
Часто задаваемые вопросы
KOKU and RVT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVT has higher volatility (4.34%) compared to KOKU (3.42%). In terms of maximum drawdown, KOKU dropped -25.77% vs RVT's -72.34%.
KOKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOKU и RVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор