PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOKU с RVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOKU с RVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Royce Value Trust Inc. (RVT).

KOKU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Фонд был запущен 8 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KOKU и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOKU и RVT

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		-2.74%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.34%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%66.97%

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 7.34%.

KOKU

1 день
0.86%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-0.10%
1 год
19.40%
3 года*
17.61%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—

RVT

1 день
2.29%
1 месяц
-7.04%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.19%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.29%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Royce Value Trust Inc.

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с JEPIKOKU с GCOWKOKU с IOOKOKU с EMXC
Часто сравнивают с RVT:
RVT с CETRVT с CVGRXRVT с AVUVRVT с MSFRXRVT с SCHDRVT с VOORVT с USA

Доходность на риск

KOKU vs. RVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOKURVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.93

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.20

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

7.81

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOKU vs. RVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVT равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOKURVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.41

+0.57

Корреляция

Корреляция между KOKU и RVT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и RVT

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности RVT в 8.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.53%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.36%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и RVT

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и RVT.

Загрузка...

Показатели просадок

KOKURVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-72.34%

+46.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-13.67%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-32.79%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-7.34%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-11.34%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.86%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и RVT

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 5.69%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOKURVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

7.88%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

13.87%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

22.10%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

22.37%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

22.89%

-5.98%