PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOKU с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOKU и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOKU и SCZ


2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
-2.74%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
2.77%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%51.57%

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 2.77%.


KOKU

1 день
0.86%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-0.10%
1 год
19.40%
3 года*
17.61%
5 лет*
10.83%
10 лет*

SCZ

1 день
1.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.64%
1 год
29.74%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Сравнение комиссий KOKU и SCZ

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.


Доходность на риск

KOKU vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOKUSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.82

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.45

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.61

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

10.13

-2.33

KOKU vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SCZ равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOKUSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.82

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.25

+0.73

Корреляция

Корреляция между KOKU и SCZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и SCZ

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SCZ в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.53%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.21%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и SCZ

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и SCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


KOKUSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-61.86%

+36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.43%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-36.87%

+11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-7.05%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-13.16%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.94%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и SCZ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 5.69%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOKUSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

7.02%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.82%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.40%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.62%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.35%

-0.44%