Сравнение KOKU с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
KOKU и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOKU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Фонд был запущен 8 апр. 2020 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOKU или SCZ.
Корреляция
Корреляция между KOKU и SCZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KOKU и SCZ
Основные характеристики
KOKU:
1.92
SCZ:
0.19
KOKU:
2.61
SCZ:
0.36
KOKU:
1.35
SCZ:
1.04
KOKU:
2.88
SCZ:
0.13
KOKU:
12.58
SCZ:
0.70
KOKU:
1.81%
SCZ:
3.77%
KOKU:
11.86%
SCZ:
13.69%
KOKU:
-25.77%
SCZ:
-61.86%
KOKU:
-1.69%
SCZ:
-15.05%
Доходность по периодам
С начала года, KOKU показывает доходность 22.30%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.28%.
KOKU
22.30%
0.40%
8.58%
22.80%
N/A
N/A
SCZ
1.28%
-1.23%
-0.39%
2.19%
2.27%
5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOKU и SCZ
KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOKU c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOKU и SCZ
Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SCZ в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.60% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.51% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок KOKU и SCZ
Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOKU и SCZ
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 3.62% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.