PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOKU с SCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOKU и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.29%
-0.91%
KOKU
SCZ

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 2.54%.


KOKU

С начала года

21.81%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

10.29%

1 год

28.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCZ

С начала года

2.54%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

-0.91%

1 год

10.77%

5 лет (среднегодовая)

3.33%

10 лет (среднегодовая)

5.35%

Основные характеристики


KOKUSCZ
Коэф-т Шарпа2.460.78
Коэф-т Сортино3.341.16
Коэф-т Омега1.441.14
Коэф-т Кальмара3.600.49
Коэф-т Мартина16.293.42
Индекс Язвы1.75%3.15%
Дневная вол-ть11.62%13.80%
Макс. просадка-25.77%-61.86%
Текущая просадка-0.46%-14.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOKU и SCZ

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.


SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии KOKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KOKU и SCZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOKU c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.460.78
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.341.16
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.14
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.600.49
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.293.42
KOKU
SCZ

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа SCZ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
0.78
KOKU
SCZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и SCZ

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SCZ в 2.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.54%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
2.76%2.95%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.40%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и SCZ

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-14.00%
KOKU
SCZ

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и SCZ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 3.22%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.64%
KOKU
SCZ