PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOKU с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOKU с SCZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - KOKU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOKU returned 11.69%/yr vs 4.67%/yr for SCZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 7.73%.

KOKU

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.41%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

SCZ

1 день
-2.53%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.73%
6 месяцев
9.96%
1 год
21.37%
3 года*
15.39%
5 лет*
4.67%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOKU и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		7.33%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		7.73%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%51.57%

Correlation

The correlation between KOKU and SCZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.79

The correlation between KOKU and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOKU и SCZ

Секторы
KOKU
SCZ

Технологии

28.9%
9.1%

Финансовые услуги

15.6%
12.5%

Промышленность

10.5%
24.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.8%

Здравоохранение

8.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.0%

Энергетика

4.4%
3.7%

Сырьевые материалы

3.3%
10.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

1.8%
10.3%

Технологии

KOKU
28.9%
SCZ
9.1%

Финансовые услуги

KOKU
15.6%
SCZ
12.5%

Промышленность

KOKU
10.5%
SCZ
24.6%

Коммуникационные услуги

KOKU
9.3%
SCZ
4.1%

Потребительский циклический сектор

KOKU
9.1%
SCZ
11.8%

Здравоохранение

KOKU
8.9%
SCZ
5.5%

Потребительский защитный сектор

KOKU
5.4%
SCZ
5.0%

Энергетика

KOKU
4.4%
SCZ
3.7%

Сырьевые материалы

KOKU
3.3%
SCZ
10.7%

Коммунальные услуги

KOKU
2.8%
SCZ
2.8%

Недвижимость

KOKU
1.8%
SCZ
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с JEPI
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

KOKU vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOKUSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.46

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.09

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.88

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

7.16

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOKU vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOKUSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.46

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.26

+0.81

Просадки

Сравнение просадок KOKU и SCZ

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOKUSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-61.86%

+36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.43%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-15.06%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-36.87%

+11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-3.43%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-13.06%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.99%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и SCZ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 4.06%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOKUSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.73%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

12.26%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

14.68%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.77%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.45%

-0.61%

Сравнение комиссий KOKU и SCZ

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и SCZ

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCZ в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.39%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.06%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

KOKU and SCZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (4.73%) compared to KOKU (4.06%). In terms of maximum drawdown, KOKU dropped -25.77% vs SCZ's -61.86%.

On 5-year performance, KOKU leads with 11.69% vs 4.67% for SCZ. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KOKU has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOKU has performed better with a 11.69% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.39% for KOKU.

KOKU is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.40% for SCZ.

KOKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOKU и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор