Сравнение KOKU с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
KOKU и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOKU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Фонд был запущен 8 апр. 2020 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOKU или SCZ.
Основные характеристики
| KOKU | SCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.13% | 5.62% |
| Дох-ть за 1 год | 34.29% | 19.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | -3.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 4.16 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 19.88 | 7.33 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 2.64% |
| Дневная вол-ть | 11.80% | 14.09% |
| Макс. просадка | -25.77% | -61.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | -11.42% |
Корреляция
Корреляция между KOKU и SCZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KOKU и SCZ
С начала года, KOKU показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 5.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOKU и SCZ
KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOKU c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOKU и SCZ
Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SCZ в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.54% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.68% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок KOKU и SCZ
Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOKU и SCZ
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 3.27%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.