PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOKU с WLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOKUWLDR
Дох-ть с нач. г.21.04%24.35%
Дох-ть за 1 год33.32%37.09%
Дох-ть за 3 года7.52%10.48%
Коэф-т Шарпа2.842.73
Коэф-т Сортино3.863.79
Коэф-т Омега1.521.49
Коэф-т Кальмара4.034.40
Коэф-т Мартина19.2616.36
Индекс Язвы1.74%2.24%
Дневная вол-ть11.78%13.41%
Макс. просадка-25.77%-44.69%
Текущая просадка0.00%-3.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KOKU и WLDR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и WLDR

С начала года, KOKU показывает доходность 21.04%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 24.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.53%
9.88%
KOKU
WLDR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOKU и WLDR

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.


WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
График комиссии WLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии KOKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOKU c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 19.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.26
WLDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WLDR, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WLDR, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WLDR, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WLDR, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WLDR, с текущим значением в 16.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.36

Сравнение коэффициента Шарпа KOKU и WLDR

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDR равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
2.73
KOKU
WLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и WLDR

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности WLDR в 1.82%


TTM202320222021202020192018
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.55%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
1.82%2.28%2.09%7.56%1.80%2.48%2.83%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и WLDR

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и WLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.19%
KOKU
WLDR

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и WLDR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 3.21%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
5.60%
KOKU
WLDR