PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOKU с WLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOKU и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.73%
9.50%
KOKU
WLDR

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 25.73%.


KOKU

С начала года

20.72%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

8.73%

1 год

27.53%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

WLDR

С начала года

25.73%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

9.50%

1 год

33.27%

5 лет (среднегодовая)

11.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KOKUWLDR
Коэф-т Шарпа2.442.50
Коэф-т Сортино3.323.46
Коэф-т Омега1.441.45
Коэф-т Кальмара3.594.08
Коэф-т Мартина16.2314.99
Индекс Язвы1.75%2.26%
Дневная вол-ть11.62%13.57%
Макс. просадка-25.77%-44.69%
Текущая просадка-1.35%-2.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOKU и WLDR

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.


WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
График комиссии WLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии KOKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KOKU и WLDR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOKU c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.442.50
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.323.46
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.45
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.594.08
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 16.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.2314.99
KOKU
WLDR

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDR равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.50
KOKU
WLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и WLDR

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности WLDR в 1.80%


TTM202320222021202020192018
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.56%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
1.80%2.28%2.09%7.56%1.80%2.48%2.83%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и WLDR

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и WLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-2.12%
KOKU
WLDR

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и WLDR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 3.35%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
4.28%
KOKU
WLDR