PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOKU с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOKU с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

KOKU и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOKU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Фонд был запущен 8 апр. 2020 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOKU и WLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		-2.74%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%31.88%

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

KOKU

1 день
0.86%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-0.10%
1 год
19.40%
3 года*
17.61%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с JEPIKOKU с GCOWKOKU с IOOKOKU с EMXC
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFGWLDR с GABF

Сравнение комиссий KOKU и WLDR

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Доходность на риск

KOKU vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOKUWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.25

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.93

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.24

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

15.36

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOKU vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOKUWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.25

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.48

+0.50

Корреляция

Корреляция между KOKU и WLDR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и WLDR

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.53%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и WLDR

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

KOKUWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-44.69%

+18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-13.31%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-23.77%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.32%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.79%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.81%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и WLDR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 5.69%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOKUWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.86%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.58%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

19.02%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.08%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

21.00%

-4.09%