PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOKU с GCOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOKU и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.29%
3.02%
KOKU
GCOW

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 6.27%.


KOKU

С начала года

21.81%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

10.29%

1 год

28.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GCOW

С начала года

6.27%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

3.03%

1 год

11.57%

5 лет (среднегодовая)

7.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KOKUGCOW
Коэф-т Шарпа2.461.10
Коэф-т Сортино3.341.55
Коэф-т Омега1.441.19
Коэф-т Кальмара3.601.96
Коэф-т Мартина16.295.15
Индекс Язвы1.75%2.25%
Дневная вол-ть11.62%10.53%
Макс. просадка-25.77%-37.64%
Текущая просадка-0.46%-4.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOKU и GCOW

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.


GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
График комиссии GCOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии KOKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KOKU и GCOW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOKU c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.461.10
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.341.55
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.19
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.601.96
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.295.15
KOKU
GCOW

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа GCOW равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
1.10
KOKU
GCOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и GCOW

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности GCOW в 4.75%


TTM20232022202120202019201820172016
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.54%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.75%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и GCOW

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и GCOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-4.53%
KOKU
GCOW

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и GCOW

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что KOKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
2.86%
KOKU
GCOW