PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOKU с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOKU с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - KOKU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOKU returned 12.31%/yr vs 12.36%/yr for GCOW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.25%.

KOKU

1 день
0.53%
1 месяц
4.28%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.97%
1 год
25.48%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOKU и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		10.33%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%25.24%

Correlation

The correlation between KOKU and GCOW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.64

Over the past year, the correlation between KOKU and GCOW has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KOKU и GCOW

Секторы
KOKU
GCOW

Технологии

28.9%
0.9%

Финансовые услуги

15.6%

-

Промышленность

10.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.6%

Здравоохранение

8.9%
14.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
17.1%

Энергетика

4.4%
24.4%

Сырьевые материалы

3.3%
7.3%

Коммунальные услуги

2.8%
4.1%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

KOKU
28.9%
GCOW
0.9%

Финансовые услуги

KOKU
15.6%
GCOW

-

Промышленность

KOKU
10.5%
GCOW
12.4%

Коммуникационные услуги

KOKU
9.3%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

KOKU
9.1%
GCOW
4.6%

Здравоохранение

KOKU
8.9%
GCOW
14.6%

Потребительский защитный сектор

KOKU
5.4%
GCOW
17.1%

Энергетика

KOKU
4.4%
GCOW
24.4%

Сырьевые материалы

KOKU
3.3%
GCOW
7.3%

Коммунальные услуги

KOKU
2.8%
GCOW
4.1%

Недвижимость

KOKU
1.8%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с SCZKOKU с JEPI
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

KOKU vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOKUGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.56

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.68

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

5.80

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

15.21

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOKU vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOKUGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.59

+0.52

Просадки

Сравнение просадок KOKU и GCOW

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOKUGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-37.64%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-4.77%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-12.35%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-21.48%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.67%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.84%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.81%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и GCOW

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что KOKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOKUGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.75%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

7.99%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

10.80%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

13.48%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.20%

+0.60%

Сравнение комиссий KOKU и GCOW

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и GCOW

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.35%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOKU and GCOW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOKU has higher volatility (3.30%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, KOKU dropped -25.77% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.36% vs 12.31% for KOKU. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.36% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.35% for KOKU.

KOKU is categorized as Large Cap Growth Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Pacer. Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOKU и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор