PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOKU с GCOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOKUGCOW
Дох-ть с нач. г.21.04%7.18%
Дох-ть за 1 год33.32%16.16%
Дох-ть за 3 года7.52%10.28%
Коэф-т Шарпа2.841.39
Коэф-т Сортино3.861.97
Коэф-т Омега1.521.24
Коэф-т Кальмара4.032.15
Коэф-т Мартина19.267.55
Индекс Язвы1.74%1.96%
Дневная вол-ть11.78%10.63%
Макс. просадка-25.77%-37.64%
Текущая просадка0.00%-3.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KOKU и GCOW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и GCOW

С начала года, KOKU показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 7.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.53%
4.15%
KOKU
GCOW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOKU и GCOW

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.


GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
График комиссии GCOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии KOKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOKU c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 19.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.26
GCOW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GCOW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GCOW, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GCOW, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GCOW, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GCOW, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.55

Сравнение коэффициента Шарпа KOKU и GCOW

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа GCOW равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
1.39
KOKU
GCOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и GCOW

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GCOW в 4.71%


TTM20232022202120202019201820172016
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.55%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.71%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и GCOW

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и GCOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.71%
KOKU
GCOW

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и GCOW

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что KOKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
2.25%
KOKU
GCOW