PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOKU с GCOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOKU и GCOW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности KOKU и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
112.41%
76.39%
KOKU
GCOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOKU:

1.83

GCOW:

0.41

Коэф-т Сортино

KOKU:

2.49

GCOW:

0.62

Коэф-т Омега

KOKU:

1.33

GCOW:

1.08

Коэф-т Кальмара

KOKU:

2.73

GCOW:

0.49

Коэф-т Мартина

KOKU:

11.97

GCOW:

1.63

Индекс Язвы

KOKU:

1.80%

GCOW:

2.67%

Дневная вол-ть

KOKU:

11.83%

GCOW:

10.64%

Макс. просадка

KOKU:

-25.77%

GCOW:

-37.64%

Текущая просадка

KOKU:

-3.82%

GCOW:

-8.13%

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 2.26%.


KOKU

С начала года

19.66%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

6.47%

1 год

20.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GCOW

С начала года

2.26%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

1.16%

1 год

2.83%

5 лет

6.19%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOKU и GCOW

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.


GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
График комиссии GCOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии KOKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOKU c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.830.41
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.490.62
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.08
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.730.49
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 11.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.971.63
KOKU
GCOW

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GCOW равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.83
0.41
KOKU
GCOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и GCOW

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности GCOW в 4.93%


TTM20232022202120202019201820172016
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.23%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.93%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и GCOW

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и GCOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.82%
-8.13%
KOKU
GCOW

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и GCOW

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 3.38%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.38%
3.57%
KOKU
GCOW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab