PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOKU с EMXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOKUEMXC
Дох-ть с нач. г.21.04%8.06%
Дох-ть за 1 год33.32%18.74%
Дох-ть за 3 года7.52%1.01%
Коэф-т Шарпа2.841.31
Коэф-т Сортино3.861.83
Коэф-т Омега1.521.24
Коэф-т Кальмара4.031.07
Коэф-т Мартина19.266.63
Индекс Язвы1.74%2.78%
Дневная вол-ть11.78%14.08%
Макс. просадка-25.77%-42.80%
Текущая просадка0.00%-5.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KOKU и EMXC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и EMXC

С начала года, KOKU показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 8.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.53%
4.19%
KOKU
EMXC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOKU и EMXC

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.


EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии KOKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOKU c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 19.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.26
EMXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMXC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMXC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMXC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMXC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMXC, с текущим значением в 6.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.63

Сравнение коэффициента Шарпа KOKU и EMXC

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа EMXC равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
1.31
KOKU
EMXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и EMXC

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EMXC в 1.90%


TTM2023202220212020201920182017
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.55%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
1.90%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и EMXC

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.75%
KOKU
EMXC

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и EMXC

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что KOKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
2.53%
KOKU
EMXC