PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOKU с EMXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOKU и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.29%
0.41%
KOKU
EMXC

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 6.13%.


KOKU

С начала года

21.81%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

10.29%

1 год

28.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

EMXC

С начала года

6.13%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

0.41%

1 год

13.44%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KOKUEMXC
Коэф-т Шарпа2.460.96
Коэф-т Сортино3.341.36
Коэф-т Омега1.441.17
Коэф-т Кальмара3.600.97
Коэф-т Мартина16.294.13
Индекс Язвы1.75%3.25%
Дневная вол-ть11.62%14.06%
Макс. просадка-25.77%-42.80%
Текущая просадка-0.46%-7.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOKU и EMXC

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.


EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии KOKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KOKU и EMXC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOKU c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.460.96
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.341.36
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.17
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.600.97
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.294.13
KOKU
EMXC

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа EMXC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
0.96
KOKU
EMXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и EMXC

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности EMXC в 1.93%


TTM2023202220212020201920182017
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.54%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
1.93%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и EMXC

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-7.43%
KOKU
EMXC

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и EMXC

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 3.22%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.53%
KOKU
EMXC