PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOKU с KEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOKUKEMX
Дох-ть с нач. г.22.37%5.31%
Дох-ть за 1 год33.77%15.81%
Дох-ть за 3 года8.03%0.91%
Коэф-т Шарпа3.011.12
Коэф-т Сортино4.071.56
Коэф-т Омега1.551.21
Коэф-т Кальмара4.481.11
Коэф-т Мартина20.445.64
Индекс Язвы1.74%3.02%
Дневная вол-ть11.74%15.23%
Макс. просадка-25.77%-38.80%
Текущая просадка0.00%-6.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KOKU и KEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и KEMX

С начала года, KOKU показывает доходность 22.37%, что значительно выше, чем у KEMX с доходностью 5.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
2.40%
KOKU
KEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOKU и KEMX

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
График комиссии KEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии KOKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOKU c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 20.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.44
KEMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KEMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KEMX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KEMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KEMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KEMX, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.64

Сравнение коэффициента Шарпа KOKU и KEMX

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа KEMX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
1.12
KOKU
KEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и KEMX

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности KEMX в 1.90%


TTM20232022202120202019
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.54%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
1.90%2.00%4.11%4.79%1.69%2.77%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и KEMX

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и KEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.73%
KOKU
KEMX

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и KEMX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 3.20%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
3.64%
KOKU
KEMX