PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOKU с KEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOKU и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.29%
1.33%
KOKU
KEMX

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у KEMX с доходностью 5.10%.


KOKU

С начала года

21.81%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

10.29%

1 год

28.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

KEMX

С начала года

5.10%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

1.34%

1 год

11.86%

5 лет (среднегодовая)

6.21%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KOKUKEMX
Коэф-т Шарпа2.460.79
Коэф-т Сортино3.341.13
Коэф-т Омега1.441.15
Коэф-т Кальмара3.600.97
Коэф-т Мартина16.293.50
Индекс Язвы1.75%3.39%
Дневная вол-ть11.62%15.01%
Макс. просадка-25.77%-38.80%
Текущая просадка-0.46%-6.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOKU и KEMX

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
График комиссии KEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии KOKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KOKU и KEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOKU c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.460.79
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.341.13
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.15
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.600.97
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.293.50
KOKU
KEMX

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа KEMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
0.79
KOKU
KEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и KEMX

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности KEMX в 1.90%


TTM20232022202120202019
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.54%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
1.90%2.00%4.11%4.79%1.69%2.77%

Просадки

Сравнение просадок KOKU и KEMX

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и KEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-6.91%
KOKU
KEMX

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и KEMX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 3.22%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.87%
KOKU
KEMX