Сравнение KOKU с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и GQG US Equity ETF (GQGU).
KOKU и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOKU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Фонд был запущен 8 апр. 2020 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KOKU и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOKU и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | -2.74% | 9.53% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, KOKU показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
KOKU
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOKU и GQGU
KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
KOKU vs. GQGU — Ранг доходности на риск
KOKU
GQGU
Сравнение KOKU c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOKU | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOKU | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между KOKU и GQGU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOKU и GQGU
Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.53% | 1.48% | 1.63% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KOKU и GQGU
Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOKU | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -6.65% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -3.24% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.21% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOKU и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOKU | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 9.66% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 9.66% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 9.66% | +7.25% |