Сравнение KOKU с GQGU
KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. KOKU is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности KOKU и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOKU показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.84%.
KOKU
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOKU и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 7.33% | 9.53% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.84% | -1.14% |
Correlation
The correlation between KOKU and GQGU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOKU vs. GQGU — Ранг доходности на риск
KOKU
GQGU
Сравнение KOKU c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOKU | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOKU | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.62 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок KOKU и GQGU
Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOKU | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -6.65% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -4.44% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.55% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOKU и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOKU | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 10.11% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 10.11% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 10.11% | +6.73% |
Сравнение комиссий KOKU и GQGU
KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOKU и GQGU
Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности GQGU в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.95% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.39% | 1.48% | 1.63% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
KOKU and GQGU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
KOKU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.95% for GQGU.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and GQG Partners. Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для KOKU и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор