PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOKU с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOKU с DGRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KOKU tracks the MSCI Kokusai Index (World ex Japan) while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOKU returned 11.69%/yr vs 10.54%/yr for DGRO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.79%.

KOKU

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.41%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.78%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.79%
6 месяцев
9.12%
1 год
23.20%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOKU и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		7.33%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.79%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%31.16%

Correlation

The correlation between KOKU and DGRO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.82

The correlation between KOKU and DGRO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KOKU и DGRO

Секторы
KOKU
DGRO

Технологии

28.9%
19.4%

Финансовые услуги

15.6%
21.2%

Промышленность

10.5%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.7%

Здравоохранение

8.9%
16.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
11.5%

Энергетика

4.4%
5.6%

Сырьевые материалы

3.3%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
6.9%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

KOKU
28.9%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

KOKU
15.6%
DGRO
21.2%

Промышленность

KOKU
10.5%
DGRO
10.8%

Коммуникационные услуги

KOKU
9.3%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

KOKU
9.1%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

KOKU
8.9%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

KOKU
5.4%
DGRO
11.5%

Энергетика

KOKU
4.4%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

KOKU
3.3%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

KOKU
2.8%
DGRO
6.9%

Недвижимость

KOKU
1.8%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

KOKU vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOKUDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.45

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.55

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.60

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

13.91

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOKU vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOKUDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.45

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.76

+0.31

Просадки

Сравнение просадок KOKU и DGRO

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOKUDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-35.10%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.47%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-14.03%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-19.31%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-0.78%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.44%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.67%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и DGRO

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что KOKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOKUDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.42%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

6.94%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

9.52%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

13.82%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

16.62%

+0.22%

Сравнение комиссий KOKU и DGRO

KOKU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и DGRO

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.39%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOKU and DGRO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOKU has higher volatility (4.06%) compared to DGRO (2.42%). In terms of maximum drawdown, KOKU dropped -25.77% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, KOKU leads with 11.69% vs 10.54% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOKU has performed better with a 11.69% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for KOKU.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.39% for KOKU.

KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOKU и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор