Сравнение KOKU с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Grizzle Growth ETF (DARP).
KOKU и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOKU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Фонд был запущен 8 апр. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KOKU и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOKU и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | -2.74% | 21.45% | 19.45% | 8.47% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, KOKU показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
KOKU
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOKU и DARP
KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
KOKU vs. DARP — Ранг доходности на риск
KOKU
DARP
Сравнение KOKU c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOKU | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.19 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.74 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.15 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 17.03 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOKU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.19 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между KOKU и DARP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOKU и DARP
Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.53% | 1.48% | 1.63% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KOKU и DARP
Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOKU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -30.27% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -15.92% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -8.02% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.84% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.88% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOKU и DARP
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 5.69%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOKU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 9.11% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 19.29% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 29.51% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 26.41% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 26.41% | -9.50% |