Сравнение KOID с XT
KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - KOID tracks the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 56.54% vs 35.47% for XT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности KOID и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOID показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 16.34%.
KOID
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 29.83%
- 1 год
- 56.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам KOID и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 26.73% | 27.04% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 16.34% | 20.18% |
Correlation
The correlation between KOID and XT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between KOID and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KOID и XT
Секторы
KOID
XT
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
KOID
XT
Промышленность
KOID
XT
Потребительский циклический сектор
KOID
XT
Сырьевые материалы
KOID
XT
Коммуникационные услуги
KOID
-
XT
Потребительский защитный сектор
KOID
-
XT
Энергетика
KOID
-
XT
Финансовые услуги
KOID
-
XT
Здравоохранение
KOID
-
XT
Недвижимость
KOID
-
XT
Коммунальные услуги
KOID
-
XT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOID vs. XT — Ранг доходности на риск
KOID
XT
Сравнение KOID c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOID | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.41 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 13.44 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOID и XT
Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOID | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -34.41% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -10.45% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -3.67% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -7.38% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.65% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и XT
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что KOID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOID | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 7.81% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 13.77% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 17.21% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 21.00% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 20.11% | +5.64% |
Сравнение комиссий KOID и XT
KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и XT
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XT в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.67% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 7.04% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
KOID and XT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOID has higher volatility (10.73%) compared to XT (7.81%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs XT's -34.41%.
On 1-year performance, KOID leads with 56.54% vs 35.47% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOID has performed better with a 56.54% return vs 35.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.
XT has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.67% for KOID.
KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.46% for XT.
KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOID и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор