PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с TDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - KOID tracks the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 56.54% vs 26.00% for TDV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности KOID и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 18.57%.

KOID

1 день
0.70%
1 месяц
-6.70%
С начала года
26.73%
6 месяцев
29.83%
1 год
56.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
1.37%
1 месяц
-0.65%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.16%
1 год
26.00%
3 года*
18.39%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и TDV

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		26.73%27.04%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		18.57%10.04%

Correlation

The correlation between KOID and TDV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.65

The correlation between KOID and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и TDV

Секторы
KOID
TDV

Технологии

43.1%
90.7%

Промышленность

37.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

14.7%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
43.1%
TDV
90.7%

Промышленность

KOID
37.2%
TDV
4.4%

Потребительский циклический сектор

KOID
14.7%
TDV

-

Сырьевые материалы

KOID
4.9%
TDV

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

KOID

-

TDV

-

Энергетика

KOID

-

TDV

-

Финансовые услуги

KOID

-

TDV
4.9%

Здравоохранение

KOID

-

TDV

-

Недвижимость

KOID

-

TDV

-

Коммунальные услуги

KOID

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KNCTKOID с AISKOID с KPRO
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ

Доходность на риск

KOID vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.41

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.94

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.73

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

8.87

+1.43

KOID vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и TDV

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-32.78%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-9.55%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.08%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.35%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.94%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и TDV

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что KOID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

8.40%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

14.62%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

18.47%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

20.70%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

23.29%

+2.46%

Сравнение комиссий KOID и TDV

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и TDV

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности TDV в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.02%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

KOID and TDV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOID has higher volatility (10.73%) compared to TDV (8.40%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs TDV's -32.78%.

On 1-year performance, KOID leads with 56.54% vs 26.00% for TDV. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 56.54% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

TDV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.67% for KOID.

KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.66% for TDV.

KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор