PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOID с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с KLIP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KOID (KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index, while KLIP is a China Equities fund actively managed by KraneShares. KOID is passively managed, while KLIP is actively managed. Over the past year, KOID returned 42.07% vs -4.60% for KLIP. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KOID charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.

Доходность

Сравнение доходности KOID и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -6.93%.

KOID

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
15.15%
С начала года
21.80%
1 год
42.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
45.39%

KLIP

1 день
-0.53%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
-7.87%
С начала года
-6.93%
1 год
-4.60%
3 года*
6.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KLIP

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
$655.62K$558.41K$985.39K

KOID

KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
$4.97M$6.80M$7.63M

Сравнение доходности по годам KOID и KLIP

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF		21.80%27.04%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-6.93%8.80%

Correlation

The correlation between KOID and KLIP is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов KOID и KLIP

Секторы
KOID
KLIP

Технологии

43.5%
4.2%

Промышленность

37.0%

-

Потребительский циклический сектор

14.8%
34.2%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммуникационные услуги

-

45.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

6.0%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
43.5%
KLIP
4.2%

Промышленность

KOID
37.0%
KLIP

-

Потребительский циклический сектор

KOID
14.8%
KLIP
34.2%

Сырьевые материалы

KOID
4.8%
KLIP

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

KLIP
45.8%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

KLIP
4.0%

Энергетика

KOID

-

KLIP

-

Финансовые услуги

KOID

-

KLIP
2.0%

Здравоохранение

KOID

-

KLIP
6.0%

Недвижимость

KOID

-

KLIP
3.9%

Коммунальные услуги

KOID

-

KLIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с AISKOID с KNCTKOID с KPRO
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с YANGKLIP с XPPKLIP с KEMXKLIP с FCA

Доходность на риск

KOID vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOID c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.28

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.28

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.21

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

-0.50

+6.62

KOID vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и KLIP

Максимальная просадка KOID за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-21.48%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-21.48%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-12.27%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.34%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

9.28%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и KLIP

KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что KOID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

2.17%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

12.92%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

16.54%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

17.96%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

17.96%

+9.55%

Сравнение комиссий KOID и KLIP

KOID берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и KLIP

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности KLIP в 27.58%

ПозицияTTM202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		27.58%25.14%54.26%61.22%
KOID
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF		0.69%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and KLIP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOID has higher volatility (10.63%) compared to KLIP (2.17%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -19.63% vs KLIP's -21.48%.

On 1-year performance, KOID leads with 42.07% vs -4.60% for KLIP. On fees, KOID is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 42.07% return vs -4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 27.58%, compared with 0.69% for KOID.

KOID is categorized as Technology Equities, while KLIP is China Equities. Their fees differ too: 0.79% for KOID and 0.95% for KLIP.

KOID currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор