Сравнение KOD с WULF
KOD (Kodiak Sciences Inc.) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. KOD operates in Biotechnology (Healthcare), while WULF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, KOD returned -15.05%/yr vs 23.10%/yr for WULF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOD и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOD показывает доходность 22.17%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 127.94%.
KOD
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 37.96%
- 1 год
- 760.45%
- 3 года*
- 59.87%
- 5 лет*
- -15.05%
- 10 лет*
- —
WULF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 11.49%
- С начала года
- 127.94%
- 6 месяцев
- 73.44%
- 1 год
- 517.69%
- 3 года*
- 163.59%
- 5 лет*
- 23.10%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам KOD и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD Kodiak Sciences Inc. | 22.17% | 181.01% | 227.30% | -57.54% | -91.55% | -42.29% | 104.18% | 913.38% | -30.12% |
WULF TeraWulf Inc. | 127.94% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | -32.38% |
Correlation
The correlation between KOD and WULF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
KOD:
-$4.11
WULF:
-$2.55
KOD:
$0.00
WULF:
$168.06M
KOD:
-$26.49M
WULF:
$107.59M
KOD:
-$190.85M
WULF:
-$132.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOD vs. WULF — Ранг доходности на риск
KOD
WULF
Сравнение KOD c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Sciences Inc. (KOD) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOD | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.52 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.70 | 16.45 | +7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.54 | 43.50 | +10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOD | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65 | 4.91 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.18 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.11 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KOD и WULF
Максимальная просадка KOD за все время составила -99.15%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOD и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOD | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.15% | -98.50% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.40% | -31.74% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.23% | -75.77% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -98.50% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | -27.39% | -51.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.95% | -46.67% | -17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 11.99% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOD и WULF
Текущая волатильность для Kodiak Sciences Inc. (KOD) составляет 18.97%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что KOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOD | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.97% | 21.66% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.45% | 63.69% | +14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.96% | 106.87% | +29.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.98% | 127.39% | -18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.20% | 101.29% | +2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOD и WULF
Ни KOD, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KOD Kodiak Sciences Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOD и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Sciences Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOD and WULF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (21.66%) compared to KOD (18.97%). In terms of maximum drawdown, KOD dropped -99.15% vs WULF's -98.50%.
KOD currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 4.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOD и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор