Сравнение KOD с AVXL
KOD (Kodiak Sciences Inc.) and AVXL (Anavex Life Sciences Corp.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, KOD returned -15.05%/yr vs -26.96%/yr for AVXL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOD и AVXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOD показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у AVXL с доходностью -20.79%.
KOD
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 37.96%
- 1 год
- 760.45%
- 3 года*
- 59.87%
- 5 лет*
- -15.05%
- 10 лет*
- —
AVXL
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- -16.07%
- С начала года
- -20.79%
- 6 месяцев
- -36.63%
- 1 год
- -63.47%
- 3 года*
- -32.25%
- 5 лет*
- -26.96%
- 10 лет*
- -4.98%
Сравнение доходности по годам KOD и AVXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD Kodiak Sciences Inc. | 22.17% | 181.01% | 227.30% | -57.54% | -91.55% | -42.29% | 104.18% | 913.38% | -30.12% |
AVXL Anavex Life Sciences Corp. | -20.79% | -66.85% | 15.36% | 0.54% | -46.60% | 221.11% | 108.49% | 66.03% | -37.35% |
Correlation
The correlation between KOD and AVXL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between KOD and AVXL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KOD:
-$4.11
AVXL:
-$0.46
KOD:
$0.00
AVXL:
$0.00
KOD:
-$26.49M
AVXL:
$0.00
KOD:
-$190.85M
AVXL:
-$28.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOD vs. AVXL — Ранг доходности на риск
KOD
AVXL
Сравнение KOD c AVXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Sciences Inc. (KOD) и Anavex Life Sciences Corp. (AVXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOD | AVXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.87 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.70 | -0.79 | +24.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.54 | -1.13 | +54.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOD | AVXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65 | -0.72 | +6.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.06 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KOD и AVXL
Максимальная просадка KOD за все время составила -99.15%, примерно равная максимальной просадке AVXL в -97.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOD и AVXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOD | AVXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.15% | -97.06% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.40% | -80.28% | +47.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.23% | -80.35% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -90.84% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | -90.23% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.95% | -65.10% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 56.10% | -41.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOD и AVXL
Kodiak Sciences Inc. (KOD) и Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) имеют волатильность 18.97% и 19.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOD | AVXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.97% | 19.07% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.45% | 64.54% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.96% | 87.96% | +48.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.98% | 83.24% | +25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.20% | 85.31% | +18.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOD и AVXL
Ни KOD, ни AVXL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOD и AVXL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Sciences Inc. и Anavex Life Sciences Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOD and AVXL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVXL has higher volatility (19.07%) compared to KOD (18.97%). In terms of maximum drawdown, KOD dropped -99.15% vs AVXL's -97.06%.
KOD currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOD и AVXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор