PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOD с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Sciences Inc. (KOD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности KOD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Sciences Inc. (KOD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOD и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOD
Kodiak Sciences Inc.		53.11%181.01%227.30%-57.54%-91.55%-42.29%104.18%913.38%-30.12%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-14.34%

Доходность по периодам

С начала года, KOD показывает доходность 53.11%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

KOD

1 день
12.30%
1 месяц
56.47%
С начала года
53.11%
6 месяцев
171.64%
1 год
1,572.27%
3 года*
90.42%
5 лет*
-17.06%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kodiak Sciences Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с KOD:
KOD с AVXLKOD с SPYKOD с AAPLKOD с VKOD с FLNC
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

KOD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOD
Ранг доходности на риск KOD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOD: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOD: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOD: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Sciences Inc. (KOD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KODSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.14

0.76

+10.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.85

1.24

+4.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.17

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

44.02

1.09

+42.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

87.38

3.71

+83.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOD на текущий момент составляет 11.14, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KODSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14

0.76

+10.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.57

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.79

-0.59

Корреляция

Корреляция между KOD и SCHG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOD и SCHG

KOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOD
Kodiak Sciences Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок KOD и SCHG

Максимальная просадка KOD за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOD и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

KODSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-34.59%

-64.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.40%

-16.41%

-15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-34.59%

-64.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.97%

-12.51%

-61.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.68%

-5.22%

-58.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

4.84%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KOD и SCHG

Kodiak Sciences Inc. (KOD) имеет более высокую волатильность в 61.62% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что KOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KODSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

61.62%

6.77%

+54.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.07%

12.54%

+75.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.18%

22.45%

+120.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.84%

22.31%

+86.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.92%

21.51%

+83.41%