PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOD с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KOD с AAPL

Последнее обновление 6 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Sciences Inc. (KOD) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOD или AAPL.

Корреляция

Корреляция между KOD и AAPL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности KOD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Sciences Inc. (KOD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
151.11%
11.04%
KOD
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOD:

0.47

AAPL:

1.09

Коэф-т Сортино

KOD:

1.31

AAPL:

1.64

Коэф-т Омега

KOD:

1.17

AAPL:

1.21

Коэф-т Кальмара

KOD:

0.46

AAPL:

1.55

Коэф-т Мартина

KOD:

0.94

AAPL:

4.31

Индекс Язвы

KOD:

47.84%

AAPL:

5.96%

Дневная вол-ть

KOD:

96.12%

AAPL:

23.57%

Макс. просадка

KOD:

-99.15%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

KOD:

-96.44%

AAPL:

-10.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOD:

$307.85M

AAPL:

$3.49T

EPS

KOD:

-$3.64

AAPL:

$6.31

Общая выручка (12 мес.)

KOD:

$0.00

AAPL:

$395.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOD:

-$13.33M

AAPL:

$184.10B

EBITDA (12 мес.)

KOD:

-$112.08M

AAPL:

$134.27B

Доходность по периодам

С начала года, KOD показывает доходность -41.21%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -7.17%.

KOD

С начала года

-41.21%

1 месяц

-37.23%

6 месяцев

151.07%

1 год

22.13%

5 лет

-39.92%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-7.17%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

11.05%

1 год

23.41%

5 лет

24.60%

10 лет

24.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOD
Ранг риск-скорректированной доходности KOD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Sciences Inc. (KOD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.471.09
Коэффициент Сортино KOD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.311.64
Коэффициент Омега KOD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.21
Коэффициент Кальмара KOD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.461.55
Коэффициент Мартина KOD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.000.944.31
KOD
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа KOD на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.47
1.09
KOD
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOD и AAPL

KOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOD
Kodiak Sciences Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.43%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок KOD и AAPL

Максимальная просадка KOD за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-96.44%
-10.25%
KOD
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности KOD и AAPL

Kodiak Sciences Inc. (KOD) имеет более высокую волатильность в 32.84% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что KOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
32.84%
9.19%
KOD
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOD и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Sciences Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab