PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Sciences Inc. (KOD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KOD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Sciences Inc. (KOD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOD и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOD
Kodiak Sciences Inc.		53.11%181.01%227.30%-57.54%-91.55%-42.29%104.18%913.38%-30.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-13.15%

Доходность по периодам

С начала года, KOD показывает доходность 53.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

KOD

1 день
12.30%
1 месяц
56.47%
С начала года
53.11%
6 месяцев
171.64%
1 год
1,572.27%
3 года*
90.42%
5 лет*
-17.06%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kodiak Sciences Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KOD:
KOD с AVXLKOD с AAPLKOD с VKOD с SCHGKOD с FLNC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KOD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOD
Ранг доходности на риск KOD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOD: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOD: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOD: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Sciences Inc. (KOD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KODSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.14

0.96

+10.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.85

1.49

+4.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.23

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

44.02

1.53

+42.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

87.38

7.27

+80.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOD на текущий момент составляет 11.14, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KODSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14

0.96

+10.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.70

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между KOD и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOD и SPY

KOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOD
Kodiak Sciences Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KOD и SPY

Максимальная просадка KOD за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

KODSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-55.19%

-43.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.40%

-12.05%

-20.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-24.50%

-74.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.97%

-5.53%

-68.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.68%

-9.09%

-54.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

2.54%

+13.78%

Волатильность

Сравнение волатильности KOD и SPY

Kodiak Sciences Inc. (KOD) имеет более высокую волатильность в 61.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KODSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

61.62%

5.35%

+56.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.07%

9.50%

+78.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.18%

19.06%

+124.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.84%

17.06%

+91.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.92%

17.92%

+87.00%