PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOD с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KOD с LITE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOD (Kodiak Sciences Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. KOD operates in Biotechnology (Healthcare), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, KOD returned -15.05%/yr vs 63.08%/yr for LITE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KOD и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Sciences Inc. (KOD) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOD показывает доходность 22.17%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 156.40%.

KOD

1 день
0.86%
1 месяц
-19.92%
С начала года
22.17%
6 месяцев
37.96%
1 год
760.45%
3 года*
59.87%
5 лет*
-15.05%
10 лет*
—

LITE

1 день
0.75%
1 месяц
-4.98%
С начала года
156.40%
6 месяцев
188.27%
1 год
1,077.23%
3 года*
163.90%
5 лет*
63.08%
10 лет*
43.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOD и LITE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOD
Kodiak Sciences Inc.		22.17%181.01%227.30%-57.54%-91.55%-42.29%104.18%913.38%-30.12%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		156.40%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-29.23%

Correlation

The correlation between KOD and LITE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.22

Over the past year, the correlation between KOD and LITE has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

KOD:

-$4.11

LITE:

$5.26

Общая выручка (12 мес.)

KOD:

$0.00

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOD:

-$26.49M

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

KOD:

-$190.85M

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kodiak Sciences Inc.

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с KOD:
KOD с AVXLKOD с SPYKOD с AAPLKOD с VKOD с SCHGKOD с FLNCKOD с HOUS
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с GELITE с LRCX

Доходность на риск

KOD vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOD
Ранг доходности на риск KOD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOD c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Sciences Inc. (KOD) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KODLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.65
12.77

-7.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
5.74

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.77

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.70

37.94

-14.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.54

147.94

-94.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOD vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOD на текущий момент составляет 5.65, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 12.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOD и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KODLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65

12.77

-7.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.06

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.76

-0.60

Просадки

Сравнение просадок KOD и LITE

Максимальная просадка KOD за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOD и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KODLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-66.89%

-32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.40%

-28.70%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.23%

-50.63%

-34.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-66.48%

-32.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.23%

-10.26%

-68.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.95%

-23.16%

-40.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

7.35%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KOD и LITE

Текущая волатильность для Kodiak Sciences Inc. (KOD) составляет 18.97%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 30.56%. Это указывает на то, что KOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KODLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.97%

30.56%

-11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.45%

68.67%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.96%

85.29%

+50.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.98%

59.65%

+49.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.20%

56.45%

+47.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOD и LITE

Ни KOD, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOD и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Sciences Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
808.40M
(KOD) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KOD and LITE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (30.56%) compared to KOD (18.97%). In terms of maximum drawdown, KOD dropped -99.15% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (12.77 vs 5.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOD и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор