Сравнение KO с XLM-USD
KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 9.55% против 60.23% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам KO и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between KO and XLM-USD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.03 |
The correlation between KO and XLM-USD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
KO
XLM-USD
Сравнение KO c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.40 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -0.57 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и XLM-USD
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -96.21% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -71.19% | +63.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -74.37% | +58.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -83.25% | +65.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -96.21% | +59.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -78.80% | +77.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -72.14% | +56.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 50.48% | -46.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и XLM-USD
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 43.48% | -36.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 59.28% | -46.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 70.60% | -53.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 74.72% | -58.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 112.79% | -94.55% |
Часто задаваемые вопросы
KO and XLM-USD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs XLM-USD's -96.21%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор