PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KO с XLM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KO и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 9.55% против 60.23% соответственно.


KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

XLM-USD

1 день
-1.52%
1 месяц
15.17%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-28.35%
3 года*
33.09%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
60.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и XLM-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company
18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
XLM-USD
Stellar
-6.87%-39.55%157.40%81.66%-73.35%108.68%184.76%-60.36%-68.37%14,396.90%

Correlation

The correlation between KO and XLM-USD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.03

The correlation between KO and XLM-USD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Coca-Cola Company

Stellar

Доходность на риск

KO vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOXLM-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.40

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-0.57

+5.08

KO vs. XLM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа XLM-USD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и XLM-USD

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и XLM-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOXLM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-96.21%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-71.19%

+63.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-74.37%

+58.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-83.25%

+65.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-96.21%

+59.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-78.80%

+77.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-72.14%

+56.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

50.48%

-46.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и XLM-USD

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOXLM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

43.48%

-36.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

59.28%

-46.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

70.60%

-53.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

74.72%

-58.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

112.79%

-94.55%

Часто задаваемые вопросы


KO and XLM-USD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs XLM-USD's -96.21%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и XLM-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор