PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с UNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с UNP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 14.48%/yr for UNP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KO показывает доходность 18.99%, а UNP немного выше – 19.12%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 9.55% против 14.48% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

UNP

1 день
1.65%
1 месяц
3.58%
С начала года
19.12%
6 месяцев
14.84%
1 год
23.68%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.64%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и UNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
UNP
Union Pacific Corporation		19.12%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%

Correlation

The correlation between KO and UNP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г.

0.30

The correlation between KO and UNP shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.42B

UNP:

$161.87B

EPS

KO:

$3.18

UNP:

$9.29

Коэффициент P/E

KO:

26.01

UNP:

29.37

Коэффициент PEG

KO:

3.14

UNP:

5.88

Коэффициент P/S

KO:

7.23

UNP:

8.76

Коэффициент P/B

KO:

10.60

UNP:

8.34K

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

UNP:

$18.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

UNP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

UNP:

$9.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Union Pacific Corporation

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE

Доходность на риск

KO vs. UNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOUNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.10

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.68

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.94

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

4.69

-0.18

KO vs. UNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNP равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и UNP

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и UNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOUNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-67.49%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.28%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-17.75%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-31.83%

+14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-38.72%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.89%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-17.07%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

5.06%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и UNP

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOUNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.34%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

17.35%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

21.62%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

22.81%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

25.32%

-7.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и UNP

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности UNP в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
UNP
Union Pacific Corporation		2.02%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
6.22M
(KO) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и UNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Union Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
63.0%
69.9%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

Часто задаваемые вопросы

KO and UNP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNP has higher volatility (8.34%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs UNP's -67.49%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и UNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор