PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с ULTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, KO returned 17.68% vs 3.61% for ULTY. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KO и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 8.80%.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и ULTY

2026 (YTD)20252024
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%6.23%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between KO and ULTY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

KO vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.17

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.36

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.15

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

0.29

+4.22

KO vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и ULTY

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-26.85%

-41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-24.16%

+16.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-10.79%

+9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-9.90%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

12.47%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и ULTY

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.04%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

16.40%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

21.55%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

27.32%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

27.32%

-9.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и ULTY

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ULTY в 113.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KO and ULTY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs ULTY's -26.85%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор